文档介绍：巴塞尔协议
巴塞尔协议Ⅰ
背景:
巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行的倒闭。这是两家著名的国际性银行。它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》,其目的是通过规定银行资本充足率,减少各国规定的资本数量差异,加强对银行资本及风险资产的监管,消除银行间的不公平竞争。
核心:
核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实,突出强调了两点:
1、任何银行的国外机构都不能逃避监管;
2、母国和东道国应共同承担的职责。
亮点:
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
巴塞尔协议Ⅱ
背景:
巴塞尔协议Ⅰ实行十多年来,一方面,已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例,在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用;另一方面,近些年来,金融创新层出不穷,新的风险管理技术迅速发展,使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机,波及全世界,而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用,受到人们的责难。
在这样的背景下,1999年6月,巴塞尔委员会发布第一次建议,决定修订1988年协议,以增强协议规则的风险敏感性。
亮点:
巴塞尔资本协议Ⅱ是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会所促成,内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改,以期标准化国际上的风险控管制度,提升国际金融服务的风险控管能力。新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险,并提出“三个支柱”要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况,进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
巴塞尔协议Ⅲ
背景:
雷曼兄弟破产两周年之际,《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生,该协议的草案于2010年提出,并在短短一年时间内就获得了最终通过。
核心:
,最低资本要求中的核心一级资本要求由2%%,%的资本保护缓冲和0-%的反周期资本缓冲要求,%
,降低监管资本套利的可能性
,例如资本保护缓冲和反周期资本缓冲,对系统性重要机构提出超额资本要求等。
,还引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求,以降低银行系统的流动性风险,加强抵御金融风险的能力。
亮点:
新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式,大幅度提高了商业银行资本监管要求,建立全球一致的流动性监管量化标准,将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。