C16066 课后测试100分.doc

文档介绍：C16066 课后测试100分
一、单项选择题
1. 下列哪种描述是采用“市场隐含LGD法”进行违约损失率的度量( )。
A. 在违约事件发生后,以市场为基础,利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD
B. 假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险,通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD
C. 收集违约后各期回收金额与回收成本等数据,利用折现的方式计算到违约时点,进行LGD的计算
D. 基于业务专家的主观判断得出LGD
描述:违约损失率的度量方法
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:
2. 下列属于内部评级的核心应用的是( )。
A. 经济资本计量
B. 风险定价
C. 绩效考核
D. 授信审批
描述:内部评级应用
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:
3. 逻辑回归属于哪类信用评估模型( )。
A. 非统计模型
B. 非参数统计模型
C. 因果模型
D. 以上都不对
描述:逻辑回归模型概念
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:
4. 下列哪个模型是基于Merton模型的商业应用( )。
A. ZETA信用分值
B. KMV CreditMonitor
C. S&P违约过滤器
D. 穆迪针对私营公司的RiskCalcTM
描述:违约概率模型的类型
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:
二、多项选择题
5. 以下说法正确的有( )。
A. 违约概率模型的数据收集与准备工作非常重要,占据了建模的大部分时间
B. 信用评级模型划分不是越细越好,也不是越粗越好
C. 评级模型应充分考虑业务人员的专家经验
D. 应根据客户特征、数据情况进行评级模型开发方法设计
描述:违约概率建模
您的答案:B,C,D,A
题目分数:10
此题得分:
6. 资产组合计量模型的类型包括( )。
A. 标准差法
B. 结构模型
C. 宏观因素模型
D. 精算模型
描述:资产组合计量模型
您的答案:B,C,D,A
题目分数:10
此题得分:
7. 在进行违约概率估计时,可参考哪些外部研究数据( )。
A. 标准普尔(S&P)——使用CreditProTM
B. 穆迪的