文档介绍：套期保值交易操作指南
(2016年7月版)
套期保值交易主要问题解答
1、申请一般月份套期保值持仓额度的截止日?
非期货公司会员和客户可在套期保值合约交割月前一个月第5个日历日之前提出申请一般月份套期保值持仓额度。
2、申请临近交割月份套期保值持仓额度的截止日?
非期货公司会员和客户可在套期保值合约交割月前二个月第20个日历日至交割月前一个月第5个日历日之间的交易日提出申请临近月份套期保值持仓额度。
3、一般月份套期保值额度建仓有效期是?
非期货公司会员和客户在一般月份套期保值额度录入日至交割月前一个月第15个日历日期间可自行建立套期保值持仓。
4、临近交割月份套期保值额度建仓有效期是?
非期货公司会员和客户应当在套期保值合约交割月前一个月第16个日历日至合约最后交易日期间按获批的交易部位和额度建仓。
5、套期保值额度使用对重复使用是否有限制?
套期保值持仓额度自交割月第一个交易日起(含该日)不得重复使用。
6、一般月份套期保值申请需要提供哪些材料?
客户申请一般月份套期保值额度需要提供以下材料:(1)《郑州商品交易所一般月份套期保值持仓额度申请表》;(2)企业营业执照副本复印件(年度首次申请套期保值额度);(3)企业现货经营情况(包括:企业简介、经营业务、保值商品近2年现货经营量及当年经营计划等);(4)风险来源分析说明。
其中,(1)、(2)申请材料须加盖客户单位公章,经会员审核后向交易所提交(通过会员服务系统上传附件),如需补充材料交易所会在会员服务系统反馈信息;(3)、(4)申请材料经会员审核后在会员服务系统套期保值申请窗口情况说明一栏提交。
7、临近交割月份套期保值申请需要提供哪些材料?
客户申请临近交割月份套期保值额度需要提供以下材料:(1)《郑州商品交易所临近交割月份套期保值持仓额度申请表》;(2)企业营业执照副本复印件(年度首次申请套期保值额度);(3)《企业现货经营情况及套期保值交易方案》;(4)申请卖出套保的客户须提供:保值额度对应的购销合同、加工订单、现货仓单、交割预报通知单或拥有实物的其他凭证;(5)申请买入套保的客户须提供:保值额度对应的购销合同(计划)、加工订单或其他证明材料。
以上申请材料须加盖客户单位公章,经会员审核后向交易所提交(通过会员服务系统上传附件),如需补充材料交易所会在会员服务系统反馈信息
。
8、一般月份套期保值持仓额度的审批原则?
交易所对一般月份套期保值额度的申请,按主体资格是否符合,套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核,确定其一般月份套期保值持仓额度。一般月份套期保值持仓额度不超过其所提供的一般月份套期保值证明材料中所申报的数量。
9、临近交割月份套期保值持仓额度的审批原则?
交易所对临近交割月份套期保值持仓额度的申请,按照客户的交易部位和数量、现货经营情况、对应期货合约整体持仓情况、可供交割商品在交易所指定交割仓库库存数量以及期现价格是否背离等,确定其临近交割月份套期保值持仓额度。临近交割月份套期保值持仓额度不超过其所提供的相关套期保值证明材料中所申报的数量。全年各合约月份临近交割月份套期保值持仓额度累计不超过其当年生产能力、当年生产计划或上一年度该商品经营数量。
10、客户能否同