文档介绍：姓名:王兰杏学号:0123396 班级:12经2班
1、(1)X2,X3,X4,X8的t值均小于2,=.
(2)根据相关系数表,模型解释变量相关系数r值很高,如rx2,x3=,rx2,x4=, rx2,x5=,解释变量多重共线性严重,造成模型解释变量参数t检验不显著.
(3)可以通过逐步回归法,逐步排除其中的解释变量,然后进行检验,例如先排除和其他解释变量相关性最高的X3,再对模型进行检验.
2、(1)这是异方差检验,使用的事样本分段拟和的方法,F=>,因此拒绝原假设,表明模型中存在异方差.
(2)这是异方差ARCH检验,(n-p)=18*=>,所以拒绝原假设,表明模型中存在异方差.
(3),第一种检验方法,G-Q检验,要求大样本,扰动项正态分布,,ARCH检验,仅适宜用于时间序列数据,检验统计量的分布分布.
3 、(1) 参数估计结果如下:
InYt=-+ In(GDPt)- In(CPIt)
() () ()
= = F=
(2)数据中有多重共线性,居民消费价格指数的回归系数的符号不能进行合理的经济意义解释,而且其简单相关系数呈现正向变动.
(3) 分别拟和的回归模型如下:
InYt=-+ In(GDPt) InYt=-+(CPIt)
() () () ()
= = F= = = F=
In(GDPt)=+(CPIt)
() ()
= = F=
单方程拟合效果都很好,回归系数显著,判定系数较高,GDP和CPI对进口的显著的单一影响,在这两个变量同时引入模型时,影响方向发生了变化,这只有通过相关系数的分析才能发现.
(4)如果仅仅是做预测,可以不在意这种多重共线性,但如果是进行结构分析,我们还是要考虑共线性的问题.
4、(1)建立对数线性多元回归模型,引入全部变量建立对线性回归模型如下:
InY=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7+Ui
InY=+----++
()()(-)(-)(-)(-)()()
= = F=
(2)由回归结果表可知道,可决系数=,修正可决系数=,由此可知,,(18-8)=