文档介绍：格兰杰因果性检验评述・155・格兰杰因果性检验评述①曹永福(中国社会科学院世界经济与政治研究所)【摘要】格兰杰因果性检验是计量经济学中最常用的因果性检验方法,但是因为种种原因,目前很多实证研究存在着对该检验方法的模糊认识和不正确运用。本文回顾了格兰杰因果性检验的发展脉络,对国内目前在实际运用格兰杰因果性时存在的一些问题进行了讨论。关键词因果性格兰杰因果性信息集、:,therearemanymisunderstandingsandmisusesoftheconceptinprac—。SomecriteriaofusingGrangercausali—:Causality;GrangerCausalityTest;InformationSet探讨因果性是科学研究的重要使命,我们的日常生活也几乎离不开“因果”,但是到底conjunction),而后来Hart和与哲学家的逻辑思辨不同,经济学中的因果性必须是可以通过实际的数据进行检验的。①本研究得到了中国社会科学院世界经济统计重点学科建设经费的资助。②对这几种因果性概念的详细探讨参见倪培民(2004)。什么叫“因果性”,从哲学上并没有一个普遍接受的概念。伽利略认为,原因是结果的充分必要条件,休谟主张因果律是一种“恒常的联系”(constantHonore则主张“原因是导致结果发生变动的一种变动”②,因果性的概念可谓众说纷纭,哲学家们直到今天仍然在为建立更合理的因果性概念而不断努力。一般来讲,经济学中的因果性概念与其具体的检验方法是统一的,其中常用的是格兰杰因果性。但是因为缺乏对原始文献的准确把握,目前对格兰杰因果性存在一些模糊认识,这个问题已经引起部分学者的注意,如庞皓、陈述云(1999),周建、李子奈(2004)等等。但是,从实际情况看,格兰杰因果性仍然存在很多不恰当的应用。・158・《数量经济技术经济研究》2006年第1期建立一个回归方程:x一∑aix一+∑屈y卜i+“,。(4)原假设为y不构成对X的因果性,即H0:屉一位=…一厥一o,则在原假设成立的情况下:SSE。/(T一2忌)F一舞霸警券~R一1其中,SsE,为施加约束时的残差平方和(也就是没有y的情况下x自身做回归的残差平方和),SSE为没有施加约束时的残差平方和,丁为样本容量,是为最大滞后阶数。这个检验的思路是,如果考虑y的情况下的残差平方和显著的小于没有y的情况下的残差平方和,就认为y的存在显著的提高了对X的预测精度,Y对X就有因果性。综上所述,为了操作的方便,格兰杰的因果性经过了一系列的演化,尽管基本保留了原来的思想,但与最初的定义已经有较大差别。三、格兰杰因果性应用时必须注意的问题r一一……1”“-z”㈣…t1J因果性在经济分析中占有至关重要的地位,格