文档介绍：巴塞尔协议II和III的对比
巴塞尔协议I的简介
巴塞尔协议全称是?关于统一国际银行的资本计算和资本标准的建议?。
１９８７年１２月１０日,国际清算银行在瑞士巴塞尔召开了包括美国、英国、法国、联邦德国、意大利、日本、荷兰、比利时、加拿大和瑞典〔“十国集团〞〕以及卢森堡和瑞士在内的１２个国家中央银行行长会议。会上通过了巴塞尔协议，该协议对银行的资本构造、风险加权资产和资本比率等方面作了统一规定。
核心资本与附属资本
巴塞尔委员会将资本分为两层：一层为“核心资本〞，包括股本和公开的准备金，这局部至少占全部资本的５０％，
另一层为：“附属资本〞，包括未公开的准备金、资产重估准备金，普通准备金或呆帐准备金，带有股本性质的债券工具和次级债券工具。
资本比率的标准(即资本充足率=总资本/风险加权资产)
巴塞尔协议规定，到１９９２年底，所有签约国从事国际业务的银行其资本与风险加权资产的比率应到达８％，其中核心资本至少为４％。
巴塞尔协议规定，从１９８７年底到１９９２年底为实施过渡期，１９９２年底必须到达８％的资本对风险加权资产的比率目标。
88年协议的问题
只考虑了信用风险,而事实上银行要承担许多非信用风险性质的风险,包括市场风险,操作风险等
巴塞尔协议II的简介
巴塞尔协议II即新巴塞尔协议〔英文简称Basel II〕，是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会〔BCBS〕所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定〔Basel I〕做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融效劳的风险控管能力。
巴塞尔协议II的形成背景
1997年7月全面爆发的东南亚金融风暴更是引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深入的思考。从巴林银行、大和银行的倒闭到东南亚的金融危机，人们看到，金融业存在的问题不仅仅是信用风险或市场风险等单一风险的问题，而是由信用风险、市场风险外加操作风险互相交织、共同作用造成的。
1997年9月推出的?有效银行监管的核心原那么?说明巴塞尔委员会已经确立了全面风险管理的理念。该文件共提出涉及到银行监管7个方面的25条核心原那么。尽管这个文件主要解决监管原那么问题，未能提出更具操作性的监管方法和完整的计量模型，但它为此后巴塞尔协议的完善提供了一个具有实质性意义的监管框架，为新协议的全面深化留下了宽广的空间。
巴塞尔协议II的三大支柱
：最低资本充足率到达8%，而银行的核心资本充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。其中信用风险资本计提包括：〔1〕标准法，〔2〕根底内部平等法，〔3〕进阶内部评等法
：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
，即市场纪律：要求银行及时公开披露包括资本构造、风险敞口、资本充足比率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。
：协议II从机构和业务品种方面，推广了经典的最低资本比例的适用范围，这为银行业全能化开展环境下，金融业合并监管的形成确立了重要的政策根底。
、更加动态化的规那么：协议II允许银行实行内部评级方法，使新的监管规那么有一定的灵活性，有利于吸收现代化大型银行管理风险的各种先进经历。新协议鼓励银行不断改进风险评估方法，不断开展更为精细的风险评估体系。
，定量的方面更加精细化：新协议以三大支柱构建新的政策架构，并强调三大支柱协调开展的必要性，是定量(资本计算)和定性(对监管过程、银行管理体制的要求和利用市场约束规那么)方面的结合。
巴塞尔协议II的特点
。虽然国别标准的地位下降，它仍然在银行资产选择中发挥作用，其潜在的影响力仍不可低估。
。假设由监管当局确定指标，那么很难保证指标选择的客观、公正和科学；假设由银行自行决定，这样的问题同样存在。
。新协议鼓励银行使用基于内部评级的计量方法，但真正具备长期经营记录，且拥有足够丰富数据、有高效处理这些数据的强大技术力量的大型银行毕竟属于少数，多数银行还是难以摆脱对外部评级及对当局建议指标的依赖。
。在金融国际化大趋势下，银行百货公司不断涌现、非银行金融机构和非银行金融业务不断攀升，因此新协议的作用空间还是非常有限的。
巴塞尔协议II的缺乏之处〔四点〕