文档介绍：2017/12/23
厦门大学管理学院易英
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第8章联立方程组模型
联立方程组模型及其假设
联立方程组模型的识别性
联立方程组模型的参数估计
联立方程组模型的检验
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联立方程组模型及其假设
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经济系统
经济活动不是独立的,它依赖于某个经济系统,而经济系统本身也是一个相对的概念。
经济系统中的活动是相互依存、互为因果,而不只是单向因果关系,所以必须用一组方程才能描述清楚。
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联立方程组模型
到目前为止,讨论的回归模型都是单方程模型,即单个应变量(Y)可以表示为一个或多个解释变量(X)的函数。
但是Y与X之间的关系常常可能不是单向的,很可能不仅X影响Y,而且Y也影响X。这时,单方程建模就无法满足甚至不适当。
要考虑Y和X之间的双向关系需要不止一个回归方程。包含多个回归方程,并且变量之间存在双向关系(反馈关系)的回归模型称为联立方程组模型(simultaneous equation regression model)。
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联立方程问题
解释变量中出现随机变量,而且与误差项相关。
如果用单方程模型的方法估计某一个方程,将损失变量信息。
联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性,表现于不同方程随机误差项之间。如果用单方程模型的方法估计某一个方程,将损失不同方程之间相关性信息。
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凯恩斯收入决定模型
消费函数表明消费支出与收入线性相关,收入恒等式表明总收入等于消费支出与投资支出之和,投资支出就等于储蓄。
消费函数中的斜率B2代表边际消费倾向(MPC),即每增加一元收入所引起的额外消费支出。凯恩斯假定MPC为正且小于1。
消费函数说明收入影响消费支出,但收入恒等式又表明消费支出是收入的组成部分。因此,消费和收入是联合相关变量,称为内生变量(endogenous variable)。而投资I的值是独立决定的,称为外生变量(exogenous variable)。
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内生变量与外生变量
对联立方程模型系统而言,已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量,而将变量分为内生变量和外生变量两大类。
内生变量是被研究系统的内在组成部分,并且由系统内部决定的。即内生变量是由其他变量所引致的。
外生变量是被研究系统之外决定的变量,其值是独立决定的,不受系统内其他变量所影响。
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内生变量
内生变量是具有某种概率分布的随机变量。内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
在联立方程模型中,内生变量既作为被解释变量,又可以在不同的方程中作为解释变量。