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一类相依比例再保险的风险模型的中期报告.docx

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一类相依比例再保险的风险模型的中期报告.docx

上传人:niuww 2024/3/28 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【一类相依比例再保险的风险模型的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【一类相依比例再保险的风险模型的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。一类相依比例再保险的风险模型的中期报告尊敬的xxx董事长:我们根据您的要求,提供关于一类相依比例再保险的风险模型的中期报告。一类相依比例再保险是指再保险人向主保险人提供保险保障,同时受到主保险人客户集合的影响,这种受到依赖关系的重复风险称为相依重复风险,即在风险中存在相关性。基于这些假设,我们使用了一些模型来评估这种相依比例再保险风险的大小。在我们的研究中,我们使用了两个常用的模型来评估相依比例再保险的风险。第一个是基于Copula函数的模型,第二个是基于MonteCarlo模拟的模型。在基于Copula函数的模型中,我们使用了两个不同的Copula函数:高斯Copula和ClaytonCopula。我们考虑的是主保险人的保单数量和保额之间的相关性。通过分析,我们得出结论,在相依比例再保险中,高斯Copula函数比ClaytonCopula函数更适合。而在基于MonteCarlo模拟的模型中,我们采用了一组主保险人的历史数据,用来模拟相依比例再保险的收益分布。我们使用了不同的仿真次数,从10,000次到100,000次进行实验,结果表明,所选的模型可以很好地解释历史数据,并且模型的Forecas能力良好。通过这些模型,我们得出了相依比例再保险的风险,进而提出了一些风险管理建议。其中包括,建议再保险人与主保险人加强合作,共同制定针对相依重复风险的风险管理方案,并应用最优化理论以减少重复风险对双方的损失。我们将继续加强研究,并尽快提交最终报告。同时,我们欢迎任何有关这个风险模型的建议和评论。谢谢您对我们工作的支持。此致,敬礼!