文档介绍：回归分析
一般的线性回归
寻找回归关系
graph box varlist
建立回归方程,进行计算
regress var (independent variable) varlist (dependent variables)
残差及其相关信息
predict, (residual/rsstudent/xb/stdp/cooksd /leverage/)
回归拟合图 twoway
Stata应用过程
残差及模型适合性检验
残差:rvfplot(a residual-versus-fitted plot)
rvpplot(a residual-versus-predictor plot)
lvr2plot(a leverage-versus-squared-residual plot)
正态性:pnorm; kdensity , normal;histogram,normal;sktest;swilk;
多重共线性:vif
异方差性:estat hettest;estat imtest(峰度、偏度)
outreg
estimate store, estimate table
xml_tab;outreg2;estout;modltbl;mktab;
outtex;est2tex
结果的输出
sysuse auto, clear
graph matrix weight length displacement
regress weight length displacement
regress weight length
predict wh
predict e, residual
twoway scatter weight length||line wh length
scatter e wh
rvfplot
rvpplot length
例一
pnorm e
sktest e
swilk e
kdensity e, normal
histogram e, normal
estat hettest
estat imtest
为了研究回归关系的预测性,在回归分析中,并不是将所有的数据都用于模型参数估计,而是一部分用于估计,剩下一部分用于预测,检测预测值和真是值的关系。
Stata中,运用e(sample)进行部分回归和预测。
例二
clear
sysuse auto
sort make
reg mpg weight displacement headroom if foreign==0
predict r1 if e(sample), r
predict r2 if ~e(sample), r
predict mpg_hat, xb
sum r2
clear
sysuse auto
reg mpg weight
outreg using d:\, replace 3aster bdec(4) tdec(4) nol
reg mpg dis
outreg using d:\, append 3aster bdec(4) tdec(4) nol
reg mpg headroom
outreg using d:\, append 3aster bdec(4) tdec(4) nol
reg mpg weight dis headroom
outreg using d:\, append 3aster bdec(4) tdec(4) nol
reg mpg weight dis headroom foreign
outreg using d:\, append 3aster bdec(4) tdec(4) nol
例三