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基于预期测算的我国货币政策对CPI的非对称性效应分析的中期报告.docx

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基于预期测算的我国货币政策对CPI的非对称性效应分析的中期报告.docx

上传人:niuww 2024/4/14 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【基于预期测算的我国货币政策对CPI的非对称性效应分析的中期报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于预期测算的我国货币政策对CPI的非对称性效应分析的中期报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于预期测算的我国货币政策对CPI的非对称性效应分析的中期报告本报告旨在运用基础的经济理论和数据分析方法,对我国货币政策对消费者价格指数(CPI)的非对称性影响进行深入研究。通过对我国经济金融数据的分析,我们以下列三方面作为基础,构建了一个加权回归模型,以揭示我国货币政策对CPI的非对称性效应::经济周期对CPI有着明显的影响。在经济增长放缓或经济衰退时,通货膨胀率通常会下降。反之,在经济增长强劲时,通货膨胀率则通常会上升。:供给和需求的变化也会影响CPI的变化,并且对货币政策的反应具有不对称性。通常情况下,价格上涨的根本原因是市场供给短缺,所以我们需要结合供给和需求的动态因素分析货币政策。:货币供应量对CPI的变化存在一定的滞后效应。在货币供应量增加的几个季度后,通常会发现CPI也出现了上升趋势。为了检验模型的有效性,我们使用了数据从2005年Q1到2021年Q2的CPI数据和货币政策数据。基于上述三个因素,我们得出了以下结论:,货币政策具有较强的非对称性效应:在经济疲软期间的利率降低对CPI的影响较为显著,而在经济复苏期间利率上升对CPI的影响较为显著。,货币政策的非对称性效应也非常显著。,我们发现,货币供应量增加对CPI的影响呈现出一定的滞后效应,并且与经济周期因素和供需因素的非对称性效应相互作用,共同影响CPI。本报告旨在为政策制定者提供有用的经验教训,并为分析货币政策和通货膨胀的复杂关系提供基础。但是,我们需要指出,本报告的分析是基于过去的数据进行的,预测结果可能受到数据的质量和不确定性的影响,因此需要进一步验证和修正。