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的数据可从下表获得。表t统计表(部分)显著性水平自由度.................:..........:........,该模型被称为古典线性回归模型。()E(μi)=()Cov(μi,Xi)=()Var(μi)=δ=常数()Cov(μi,μj)=()。基本思路为:对回归模Y=B+BX+μ,设iii误差项μi的方差与解释变量X存在相关性,且Var(μi)=δi=δ*f(Xi),用f(Xi)去除原模型两边得:YX?i?B?Bi?if(X)f(X)f(X)f(X)iiii?V(i)?V(?)??f(X)??arf(X)f(X)arif(X)iiii由于:为常数,因此,新回归模型是一个没有截距项的满足所有经典假设的线性模型。普通最小二乘法中,对每一观察点的残差赋予同样的权数,而加权最小二乘法中,对不同观察点的残差赋予不同的权数,通过相对重视小误差的观察点,轻视大误差的观察点,以达到提高估计精度的目的。.:.........??(Y?Y).双对数.-,存在完全负的自相关iii?.=Y-:()计算F统计量;()查表得出F临界值;()作出判断:若F值大于等于F临界值,则拒绝零假设。F检验与t检验的关系:①F检验和t检验的对象不同:F检验的对象是:H:????t检验的对象是:H:??,(j?,)j②当对参数?和?的t检验均显著时,F检验一定是显著的。③但是,当F检验显著时,并不意味着对?和?的t检验一定是显著的,可能的情况有三种:对?的检验显著,但对?的检验不显著;对?的检验不显著,但对?的检验显著;对?和?的检验均显著。.()普通最小儿乘法估计量的方差较大;()置信区间变宽;..:........()t值不显著;()R值较高,但t值并不都显著;()普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感;()难以衡量各个解释变量对回归平方和的贡献。.①RSS=TSS-ESS=.②ESS自由度=RSS自由度=③F=.>F临界=.,拒绝零假设。.一、①P[-.≤.-B]/.≤.]=%,得,置信区间:.≤B≤.②t=.>t=.,拒绝零假设临界③t=.>t=.,拒绝零假设。临界二、残差值分别为:.,.,-,-,-.,-,-,-.,.,.,-.,-,-.,-.,-.,-.,-.,-.,,.。正值个,负值个,游程个数≤临界值为,正自相关。计量经济学试题答案一、判断-错错对错错-错错对错错二、.:........、普通最小二乘法是选择合适的参数使得观察值的残差平方和最小。、面板数据是时间序列数据与横截面数据的综合。、异方差是误差项方差随着某个解释变量的变化而变化。、RESET检验是对待诊断的模型添加拟合值的平方项与三次方项,做多重约束下的F检验,以判断模型是否遗漏了一些变量。三、简答题、OLS估计量的标准差变大;t值显著的不多;置信区间变宽;不能判断每个解释变量对回归平方和的贡献。、图形法检验;White检验;Park检验;Breusch-Pagan检验。、斜率系数表示弹性;估计的系数不再随单位变化;被解释变量的取值更接近正态分布;缩小被解释变量的范围。、理论阐述;数据收集;建立模型;参数估计;模型检验;模型应用。四、计算、自由度分别为;;。R平方等于.;F=。、ros提高点,薪水提高.%。t=.,小于临界值,接受零假设,因此,不包括ros变量。、b表示差别截距;b表示差别斜率对b检验,t=.大于临界值,拒绝零假设,说明人种对初始年薪有明显影响对b检验,t=.小于临界值,接受零假设,.:........一、判断题.√.√.√.×.√.√.√.√.×.√二、。选择合适的参数如b、b使得样本回归函数对应的残差平方和最小。.判定系数是衡量样本回归函数拟合优度的量,反映了回归函数对被解释变量变动解释的比例。.中心极限定理。对于任何一个总体分布,只要样本容量趋于无限大,样本均值将趋于正态分布。.含有多个解释变量的线性回归模型。三、简答题、同方差假定、零均值假定、解释变量相互不相关、解释变量与随机误差项不相关。、惯性(投资的影响)、模型设定错误(遗漏变量)、蛛网模型(滞后效应)、数据处理的作用。、R平方比较大但显著的不多;偏相关系数的计算;辅助回归法(计算每个解释变量对剩余解释变量的回归,得到子回归的R)四、、①置信区间为[-.,.];②t=(.-)/.=.<.,接受零假设。、①d<d,存在自相关;②d=(-ρ),ρ约等于.。.:..........