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金融信息的非线性动力学演化机制研究的综述报告.docx

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金融信息的非线性动力学演化机制研究的综述报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/21 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【金融信息的非线性动力学演化机制研究的综述报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【金融信息的非线性动力学演化机制研究的综述报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。金融信息的非线性动力学演化机制研究的综述报告金融信息的非线性动力学演化机制是目前金融领域的研究重点之一。随着金融市场的复杂性不断增加,金融市场表现出了非线性特征,这既表现在市场价格波动的不确定性和波动幅度的非均衡分布上,也表现在市场参与者对信息的理解与判断存在差异。诸如此类的现象都体现了金融市场的非线性动力学演化机制。在金融市场中,投资者的情感因素对市场价格走势也有着不可忽视的作用。同时,交易活动、信息传播和市场交互等因素也会共同影响市场波动的方向和强度。非线性动力学检验发现,这些影响因素体现为市场价格走势的长尾分布和波动幅度的异方差性,这也是金融市场非线性特征的重要表现。为探究金融市场的非线性动力学演化机制,学者们采用了不同的方法。其中,随机过程、复杂网络、时间序列分析、非线性回归等方法被广泛应用于金融市场的研究。随机过程方法主要是通过构建各种金融价格和波动幅度随机过程的数学模型,以探究金融市场价格和波动规律的演化机制。复杂网络方法主要研究金融市场参与者之间的联系,以及金融市场参与者和市场价格波动之间的关联。时间序列分析方法则主要是对金融市场价格和波动幅度的历史数据进行分析,以发现其内在的规律。而非线性回归方法则是基于回归分析应用于非线性数据建模的方法,包括多变量非线性回归和分子细胞自适应模糊推理系统等。研究发现,金融市场的非线性动力学演化机制是由多种因素共同作用所决定的。在金融市场的非线性动力学机制研究中,对这些因素的分析往往是关键的部分之一。市场交互、投资者关注的信息和投资者的情感因素都对市场价格和波动幅度产生着影响,而市场价格和波动幅度之间的前后关联、同步关联,市场价格波动的贡献因素,也是研究的重点。综合来看,金融市场的非线性动力学演化机制是由多个因素共同作用所决定的。如何构建适合金融市场的非线性动力学模型,探究市场价格和波动幅度背后的规律,是未来金融领域研究的重点与挑战。