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亚式期权的渐近展开定价及与其他方法比较的开题报告.docx

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亚式期权的渐近展开定价及与其他方法比较的开题报告.docx

上传人:niuww 2024/4/25 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【亚式期权的渐近展开定价及与其他方法比较的开题报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【亚式期权的渐近展开定价及与其他方法比较的开题报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。亚式期权的渐近展开定价及与其他方法比较的开题报告一、选题背景亚式期权是实际交易中广泛应用的一种金融衍生产品。亚式期权的特点是一定时间内的期望价格或平均价格,被广泛运用在各种领域,例如商品市场和外汇市场等等。为了解决亚式期权的定价问题,目前已经出现了多种方法,例如蒙特卡罗模拟、数值积分、二叉树模型等等。但是这些方法都有自身的缺点,例如计算速度慢、模型选择困难等等。因此,本研究将关注亚式期权定价的一个渐近展开定价方法,并将其和其他方法进行比较,以评估其准确性和优劣性。二、研究目的本研究的主要目的是探索亚式期权的渐近展开定价方法,并将其与其他方法进行比较,以确定其在实践中的可行性和优势。具体目标包括:;;,比较亚式期权渐近展开定价方法和其他方法在准确性和计算速度上的差异;,提出推荐使用的方法和改进建议。三、研究方法本研究将采用文献研究和数值实验的方法,包括:,了解目前的主要理论和方法;;,通过数值实验比较亚式期权渐近展开定价方法和其他方法在不同参数下的准确性和计算速度;,总结得出结论,提出改进建议。四、预期结果本研究预计得出如下结论:;;,以更好地应对实际交易中的不确定性和风险。综合以上,亚洲期权的渐近展开定价方法是一个值得研究和探索的领域,希望本研究可以为投资者提供更精准和可行的解决方案。