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几类支付红利的离散时间风险模型的研究的开题报告.docx

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几类支付红利的离散时间风险模型的研究的开题报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/25 文件大小:11 KB

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文档介绍:该【几类支付红利的离散时间风险模型的研究的开题报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【几类支付红利的离散时间风险模型的研究的开题报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。几类支付红利的离散时间风险模型的研究的开题报告题目:几类支付红利的离散时间风险模型的研究作者:XXX导师:XXX一、研究背景和意义在保险领域,现金价值除了考虑有关费用和费率之外,还要考虑保险产品的收益。其中,红利作为生死保险合同现金价值的一部分,在部分年金合同中还是典型的养老保险计划的重要组成部分。红利的支付策略不仅关系到保险公司利润的分配,还会直接影响到保单持有人的利益。因此,如何科学合理地构建红利风险模型,是保险公司和保险从业人员一直亟待解决的问题。二、研究内容和方法本课题将从几类支付红利的离散时间风险模型入手,对其进行细致的研究和探讨:,基于这种模型的研究主要考虑基本的福利保险。因此,要将红利支付率的变动考虑进去,并以提高风险管理的效率为目标。该部分将以贴现因子为基础,建立随机转移风险模型,并利用蒙特卡罗模拟方法进行数据分析。,但实际中它们往往是不可预期的。因此,该部分将会引入泊松过程和随机分布,建立非平衡红利风险模型,并在此基础上进行模拟分析。,然而保险公司在决策方面往往更关注离散时间情况下的分红模型。因此,该部分将会以离散时间为基础,构建红利风险模型,并在此基础上进行模拟分析。三、预期成果本研究将提出几类新的支付红利离散时间风险模型,并运用蒙特卡罗模拟方法进行数据分析,得出以下结果:,得出其优缺点,并对模型进行修正和改进。,研究分红收益的变动对保单持有人的影响,使保险公司更好地管理和规划风险。,全面提高保险公司利润的分配效益。四、研究计划本研究将根据以上研究内容,进行如下研究计划::2022年3月至2022年6月。:2022年7月至2022年10月。:2022年11月至2023年2月。:2023年3月至2023年6月。五、参考文献[1]李举升,[M].北京:***出版社,2010.[2]陈雪芹,[M].北京:清华大学出版社,2011.[3]高晓光,[M].北京:清华大学出版社,2013.[4]ZhouJ.,LiL.*&WuD.(2016)&EconomicsResearch,14,1-9.