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基于ARIMA的商业银行信贷风险预警研究的开题报告.docx

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基于ARIMA的商业银行信贷风险预警研究的开题报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/26 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【基于ARIMA的商业银行信贷风险预警研究的开题报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于ARIMA的商业银行信贷风险预警研究的开题报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于ARIMA的商业银行信贷风险预警研究的开题报告一、研究选题背景:商业银行作为金融机构,承担着重要的信贷业务,其核心职能之一是风险控制。在实际业务中,商业银行需通过风险预警系统及时掌握信贷业务的风险情况,预警潜在的风险事件,主动采取风险措施,以减少亏损和提升盈利能力。然而,传统风险预警模式存在一定局限性,如预测精度不高、数据量较少、预测时间较长等问题,这些问题已经制约着商业银行风险控制的效率和效果。因此,如何提高商业银行风险预警的精准性和实时性,成为当前亟待解决的问题之一。二、研究的目的与意义:本研究旨在探索基于ARIMA模型的商业银行信贷风险预警研究,以提高商业银行风险预警的精准度和实时性。通过对历史数据进行建模分析,预测未来可能出现的信贷风险事件,提前实施风险控制措施,防范信贷逾期等风险,降低商业银行的损失。此外,本研究还可为商业银行提供重要的决策参考,为促进商业银行的可持续发展和提高风险控制水平提供支持。三、研究内容和方法:(1)研究内容:本研究将基于ARIMA模型,利用历史数据进行建模分析,预测未来可能出现的信贷风险事件;通过分析和研究历史和现有的风险事件,并对ARIMA模型进行不断比对和验证,以不断提升模型预测的准确性和精确性。(2)研究方法:本研究将采用数量研究方法,首先对历史数据进行处理和分析,确定ARIMA模型的参数;然后通过学****和研究ARIMA模型的特性和规律,进行建模和预测;最后通过模型的验证,评估模型的预测精度和可靠性。四、预期成果及创新点:(1)预期成果:本研究将设计并实现基于ARIMA模型的商业银行信贷风险预警系统,并在实际企业应用中进行使用和验证,以检验模型的有效性和可行性。(2)创新点:本研究通过对ARIMA模型进行研究和应用,能够在一定程度上解决传统风险预警模式存在的问题,提高商业银行风险预警的准确度和实时性。此外,本研究的创新点还包括具有一定参考价值的模型设计和实现方法。