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基于Copula模型的组合信用衍生品定价研究的开题报告.docx

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基于Copula模型的组合信用衍生品定价研究的开题报告.docx

上传人:niuwk 2024/4/26 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【基于Copula模型的组合信用衍生品定价研究的开题报告 】是由【niuwk】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【基于Copula模型的组合信用衍生品定价研究的开题报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。基于Copula模型的组合信用衍生品定价研究的开题报告一、研究背景和意义:随着金融市场的不断发展和信用风险的不断凸显,组合信用衍生品作为一种门类广泛、交易量大的金融工具,得到了越来越多的关注和应用。组合信用衍生品具有多种品种和结构复杂的特点,其定价和风险管理成为了当前金融市场研究的热点。在组合信用衍生品的定价中,传统的随机过程模型受到了限制,难以刻画其非线性和耦合特性,并不能很好地解决信用事件之间的相关性。而Copula模型则可以通过引入非线性相关性度量,更好地刻画了信用事件之间的相关性。因此,在组合信用衍生品的定价问题中,可以考虑引入Copula模型来进行分析和研究。二、研究内容:本文将基于Copula模型,探讨组合信用衍生品的定价问题。具体研究内容包括::对于不同种类和结构的组合信用衍生品,分析其标的资产的特征、交易规则和定价模型,探讨利用Copula模型来计算其风险价值的可能性。:针对信用事件之间的相关性问题,使用Copula模型构建信用事件之间的相关性,考虑多种不同的Copula函数形式和相关性度量方法,以及拟合方法和模型验证方法。:在建立信用事件的Copula模型的基础上,将组合信用衍生品的定价问题转化为对其所对应的信用事件进行价值估计的问题,考虑实现该算法,并对其进行实证分析和误差分析。三、预期目标::通过本文的研究,对组合信用衍生品的基本特征和定价模型有更深入的认识,为金融市场从业人员提供更系统化的理论支持和实证分析的工具。:引入Copula模型来计算信用事件之间的相关性,为组合信用衍生品的定价提供了一种新的分析方法和价值评估技术,为市场参与者提供了更准确和可靠的风险管理工具。:本文将通过开展实证分析,分析模型的风险衡量能力和误报率等重要指标,为金融市场的风险识别和管理提供更可靠的方法和技术支持。