文档介绍：该【期货从业资格之期货基础知识精选题库【名师系列】 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【42】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【期货从业资格之期货基础知识精选题库【名师系列】 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。期货从业资格之期货基础知识精选题库【名师系列】第一部分单选题(50题)1、风险度是指()。×100%×100%×100%×100%【答案】:B2、某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利,其成交价格分别为6270元/吨、6200元/吨。3月10日,该交易者将5月份、7月份合约全部对冲平仓,其成交价分别为6190元/吨和6150元/吨,则该套利交易( )元/吨。【答案】:B3、以下关于跨市套利说法正确的是()。,同时买入,卖出不同标的资产、,同时买入,卖出不同标的资产、,同时买入,卖出同一标的资产、,同时买入,卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约【答案】:D4、股指期货套期保值可以回避股票组合的()。【答案】:C5、假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比,()。,【答案】:A6、期货合约的标准化带来的优点不包括( )。【答案】:C7、我国本土成立的第一家期货经纪公司是()。【答案】:A8、对于股指期货来说,当出现期价低估时,套利者可进行()。【答案】:B9、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资者的投资结果是()。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)//吨【答案】:B10、国债期货最后交易日进入交割的,待交割国债的应计利息计算截止日为()。【答案】:D11、某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为()元/吨。(每张合约1吨标的物,其他费用不计).-.-80【答案】:A12、某投资者当日开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约,卖出10手4月份的沪深300指数期货合约,其建仓价分别为2800点和2850点,如果该投资者当日全部平仓,价格分别为2830点和2870点,当日的结算价分别为2810点和2830点,则其平仓盈亏(逐日盯市)为( )元。(不计交易手续费等费用)【答案】:A13、投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该()手股指期货合约。【答案】:B14、以汇率为标的物的期货合约是()。【答案】:D15、某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日,买人100手6月欧元期货合约,,同时卖出100手9月欧元期货合约,。5月10日,/美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中()美元。()【答案】:A16、以下不属于外汇期货跨期套利的是()。【答案】:D17、某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为( )。,,,,同时卖出较低执行价格的看涨期权【答案】:B18、持仓头寸获利后,如果要追加投资额,则()。,退出市场【答案】:A19、某机构打算在3个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票,这三类股票现在价格分别是20元、25元、50元。为防止股份上涨,该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点,每点乘数为300元。,,则应该()股指期货合约。【答案】:D20、根据下面资料,【答案】:D21、根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同,期货价差套利可分为()。【答案】:C22、如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率,转换因子和1相比是()。【答案】:A23、期货公司应当建立交易、结算、财务等数据的备份制度,交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录应当至少保存()年。【答案】:D