文档介绍：第四章商业银行风险管理
本章共分三节,重点了解和掌握:
①银行风险的识别与估计;②银行风险的理论根源与现实起因;③银行风险管理的策略。
第一节金融风险的概念与种类
花旗总裁威尔斯顿:
事实上银行家们正陷于风险管理的事务之中
一、识别
——主要包括判断银行经营过程中面临哪些风险,风险之间是什么关系,风险来源在哪里,风险产生的影响在哪里。
主要十种风险:
1、信用风险:
贷款业务:过度集中、关系贷款、外汇贷款
其他业务:贴现、透支、转贴现、同业拆借、存放同业、次级债
2、流动性风险
不能及时支付到期存款;
因资金短缺不能满足合理的贷款需求;
流动性资产不足;
超额准备金比例低;
为满足支付需要高成本筹集资金等。
3、利率风险
证券资产与利率反方向变化;
资产负债期限与形式的错配:如短借长贷;
在国际市场,利率属市场风险;
国内,利率风险属政策风险:今年4次提高存贷款基准利率:%,1年期贷款7%;
存贷利差的影响:,存款+,贷款+。
4、其他风险
市场风险
操作风险
法律风险
国家风险与转移风险
政策风险
环境风险
声誉风险
银行属高风险行业,声誉对银行影响极大。无形资产的重要性。
花旗——工商银行市值
二、商业银行风险的估计
(一)西方银行风险估计方法
1、风险资本法
风险资本,CAR(capital at risk),是以客观的风险测量为基础计算的资本数量。
1988巴塞尔协议要求资本充足率不低于8%;
1999年修改,提出了风险资产的“新的标准方法”。
总资本比率=资本/(所有风险加权资产+*市场风险与操作风险资本)
如:
资本充足率=120/875*100%
=%
资本充足率=120/(875+(10+20))*100%
=%
2、受险价值法
受险价值,VAR(value at risk),是指在正常的市场条件下和给定的置信水平下,金融参与者在给定的时间区间内的最大损失。
假如一天的99%置信度下的VAR值为1000万美圆,损失超过1000万元的可能性仍为1%。
3、其他方法
风险调整的资本收益法
信贷矩阵模型
全面风险管理模式
(二)我国商业银行风险的估计
★主要通过不良资产比率来反映银行风险。
★人行统计:
截止2001,%;四家银行五级分类不良率30%。
★评介:
国际警戒线:10%
我国:15%
★目前:
剥离14000亿元,不良率为15%。