文档介绍：该【商业银行市场风险报告管理办法 】是由【碎碎念的折木】上传分享，文档一共【7】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【商业银行市场风险报告管理办法 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。1XX商业银行股份市场风险报告治理方法第一章总则第一条为了加强XX商业银行股份〔以下简称“本行”〕市场风险治理力量,依据《商业银行资本治理方法〔试行〕》、《商业银行市场风险治理指引》、《XX商业银行股份市场风险治理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定,结合本行实际,制定本方法。其次条本方法所称市场风险报告,是指全面或单项地反映本行市场风险状况、治理状况和进展趋势的报告。第三条 市场风险报告的编制应遵循如下原则:〔一〕全面性,市场风险报告应掩盖报告期内主要市场风险;〔二〕重要性,对报告期内的重要市场风险问题要突出反映;〔三〕准时性,按规定时点提交报告,准时报告突发性市场风险大事;〔四〕准确性,应当有全都的数据或信息来源和明确的报告路径以保证报告内容的连贯和准确。第四条 在准确计量市场风险的根底上,需确保市场风险的相关信息能够准时反响至高级治理层和监管机构。本行风险治理部、打算财务部、调查统计部及市场风险相关部门应依据内部治理和外部监管的要求,准时、准确编制和报送市场风险报告。第五条 市场风险报告应充分提醒面临的市场风险,反映所承担的市场风险水平;应依据使用部门及人员的不同,合理确定报告内容;报告频率应与内部治理和外部监管需求相适应。第六条市场风险报告主要包括市场风险监控报告、市场风险分析报告、市场风险资本治理报告、市场风险专题报告、市场风险监管报告等。其次章职能分工第七条 本行高级治理层及下设的风险掌握委员会履行如下市场风险报告治理职责:〔一〕确定市场风险报告治理方法;〔二〕批阅市场风险相关报告;〔三〕提出市场风险报告需求;〔四〕高级治理层权限内的其他相关事项。1第八条本行风险治理部作为市场风险主管部门负责市场风险报告的牵头治理工作,主要责任包括:〔一〕拟定市场风险报告治理方法;〔二〕组织治理市场风险各项定期报告的编写报送工作;〔三〕高级治理层要求完成的其他有关市场风险报告相关事项。第九条本行打算财务部作为资本治理归口部门,负责其中的市场风险标准法计量工作,定期计量向监管报送的市场风险标准法资本,编制市场风险标准法监管报表。第十条本行调查统计部负责市场风险资本计量监管统计报表的复核、报送工作。第十一条本行市场风险相关部门负责帮助进展市场风险报告的编写工作,供给牵头部门所需信息、数据以及其他必要帮助。市场风险相关部门还需负责编写各自的市场风险专题报告。第三章报告内容第十二条 市场风险监控报告主要内容包括:〔一〕限额执行状况;1〔二〕止损状况;〔三〕交易账户债券、衍生品损益;〔四〕交易账户债券、衍生品估值;〔五〕其他报告所需内容。第十三条 市场风险分析报告主要内容包括:〔一〕市场风险敞口状况;〔二〕市场行情;〔三〕市场风险压力测试状况;〔四〕其他报告所需内容。第十四条 市场风险资本治理报告主要内容包括:〔一〕市场风险资本占用状况;〔二〕市场风险资本预算状况;〔三〕市场风险资本预算偏离状况;〔四〕市场风险资本预算执行分析;〔五〕其他报告所需内容。第十五条 市场风险专题报告包括:〔一〕反映市场风险因素或类型的报告;〔二〕反映市场风险治理流程专项环节的报告;1〔三〕反映市场风险治理专项问题的报告;〔四〕董事会、高级治理层要求的其他专题报告。第十六条 市场风险监管报告遵照监管部门有关要求编制上报。第四章报告频率第十七条市场风险监控报告以日报为主,市场风险分析报告、市场风险资本治理报告依据报告内容不同按不同固定频率编制。第十八条市场风险专题报告为不定期专项报告,在需求部门进展专题争论或高级治理层下达报告需求等特定状况下编制。第十九条 市场风险监管报告依据监管部门要求的固定频率报送。第五章 操作规程其次十条 定期报告由责任部门依据报告频率收集相关数据,对数据进展处理和分析,依据报告格式编写报告内容,并依据固有路径进展上报。1其次十一条 非定期报告编写初期,由责任部门会同相关部门对报告进展分析,确定报告目的、内容和构造,明确报告编写工作打算、路径等因素。其次十二条非定期报告编写部门收集包括市场、交易、风险等内外部数据作为报告编写的重要依据,并对收集数据的真实性、合理性负责。报告编写责任部门通过汇总各相关部门编写的报告内容形成报告初稿。其次十三条非定期报告编写责任部门将报告初稿发送至各相关部门,待相关部门反响修改后,责任部门协调汇总修改意见,形成报告修订稿。其次十四条非定期报告修订稿经各相关部门领导会签后,由报告编写责任部门将报告上报至高级治理层批阅,必要时递交董事会层审议,形成报告终稿。其次十五条各类报告依据其重要性、简单程度、报告目的、报告周期、涉及部门等因素不同应在具体操作时按需适当增减流程步骤。第六章 附则1其次十六条 本方法由XX商业银行股份负责解释,并随监管部门相关政策出台适时补充、修订与完善。其次十七条 本方法自公布之日起执行。1