文档介绍：巴塞尔银行监管委员会
征求意见稿
新资本协议市场风险框架的修订稿
征求意见截至至2009年3月13日
2009年1月
如需索取本手册或变更邮寄列表,请发送到以下地址:
Bank for International Settlements
Press & Communications
CH-4002 Basel, Switzerland
E-mail: publications@
Fax: +41 61 280 9100 and +41 61 280 8100
© Bank for International Settlements 2009. All rights reserved. Brief excerpts may be reproduced or translated provided the source is stated.
ISBN print: 92-9131-774-8
ISBN web: 92-9197-774-8
目录
I. 背景和目标 5
II. 实施日期 7
III. 市场风险标准计量法的修改 7
IV. 市场风险内部模型法的修改 错误!未定义书签。
V. 市场风险监督检查流程的修改 20
VI. 市场风险信息披露要求的修改 20
VII. 缺乏流动性头寸的处理 22
巴塞尔银行监管委员会交易账户小组
联合主席:
Ms Norah Barger, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC, and
Mr Thomas McGowan, Securities and mission, Washington, DC
比利时 Mr Marc Peters 银行金融保险
委员会, 布鲁塞尔
加拿大 Mr Greg Caldwell
Mr Timothy Fong
金融机构监管办公室加拿大
法国 Mr Stéphane Boivin 法国银行委员会, 巴黎
德国 Mr Karsten Stickelmann 德意志联合银行, 法兰克福
Mr Frank Vossmann 联邦金融监管局, 波恩
意大利 Mr Filippo Calabresi 意大利银行, 罗马
日本 Mr Masaki Bessho 日本银行, 东京
Mr Atsushi Kitano 金融服务处, 东京
荷兰 Mr Maarten Hendrikx 荷兰银行, 阿姆斯特丹
南非 Mr Rob Urry 南非储备银行, 比勒陀利亚
西班牙 Mr José Lopez del Olmo 西班牙银行, 马德里
瑞士 Ms Barbara Graf 瑞士金融市场监管局, 伯尔尼
英国 Mr Colin Miles 英国银行, 伦敦
Mr Martin Etheridge 金融服务局, 伦敦
美国 Mr Sean Campbell
Mr David Jones
Mr Chris Laursen
Mr John Kambhu
Ms Emily Yang
Ms Gloria Ikosi
Mr Karl Reitz
Mr Ricky Rambharat Mr Alexander Reisz Mr Roger Tufts
Mr Jonathan D Jones
Ms Christine Smith
联邦储备系统董事局, 华盛顿
纽约联邦储备银行
联邦储蓄保险银行, 华盛顿
通货监理官办公室, 华盛顿
储蓄监管办公室, 华盛顿
欧共体 Mr Kai Gereon Spitzer 欧洲委员会, 布鲁塞尔
金融稳定局
Mr Stefan Hohl 国际清算银行金融稳定局, 巴塞尔
秘书处 Mr Martin Birn
Mr Karl Cordewener
巴塞尔银行监管委员会秘书处,国际清算银行, 巴塞尔
新资本协议市场风险框架的修订稿
I. 背景和目标
1. 巴塞尔委员会/国际证监会组织国际证监会组织于2005年7月达成的协议中体现了对于交易账户头寸资本框架的一些改进。其中一项新要求就是,银行应对那些风险价值模型(VaR)未包含的违约风险增量部分采用特定风险模型进行计量合并计量资本。为了应对交易账户中与信用风险相关的以及风险未反映在VaR模型中的常见缺乏流动性产品的风险暴露数额不断增加,新增违约风险计量已被纳入到交易账户资本框架体系中。在2008年3月会议上,巴塞尔银行监管委员会(以下简称委员会)决定拓宽资本计量的范围到不仅仅是违约而且还包含更大范围的新增风险,以改进市场风险的内部风险价值模型,并更新以公允价值计量头寸的审