文档介绍：一、单项选择题
1. 在影子评级方法中,当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时,因变量不再是简单的二元变量(如违约和非违约),而是有序多分类因变量,如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量,应采用( )进行多变量分析。
    A. 有序多分类logistic回归模型
    B. 多重线性回归
    C. 泊松回归
    D. 负二项回归
    
描述:多变量分析
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:
批注:
2. 单变量分析中样本数据识别异常点时,将变量按从小到大的顺序进行排序,确定异常值的位置,将( )值规为异常值。
    A. 小于2%分位数和大于99%分位数
    B. 小于2%分位数和大于98%分位数
    C. 小于1%分位数和大于99%分位数
    D. 小于1%分位数和大于98%分位数
    
描述:样本异常点识别
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:
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3. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例,模型的区分能力越强,ROC曲线越往( )靠近。
    A. 左下角
    B. 左上角
    C. 右上角
    D. 右下角
    
描述:统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:
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二、多项选择题
4. 影子评级模型的基本组成要件主要有( )。
    A. 统计模型
    B. 专家经验调整
    C. 公司治理架构和政府支持因素调整
    D. 评级推翻
    
描述:影子评级模型
您的答案:B,C,A,D
题目分数:10
此题得分:
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5. 在构建多变量回归模型之前,应对每个单变量分别进行分析,以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有( )。
    A. AR统计量
    B. K-S统计量
    C. Somers'd统计量
    D. Phi系数
    
描述:单变量分析-区分能力分析
您的答案:A,C,B
题目分数:10
此题得分:
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6. 在单变量分析中,为实现变量同一量纲,达到变量间可比进行变量转换。另外,通过转换还可以将连续变量离散化,进一步平滑噪音,提高运算效率,常见方法有( )。
    A. Logistic转换
    B. WOE转换
    C. 极差化处理
    D. LOESS回归
    
描述:单变量分析-变量转换
您的答案:C,A,B
题目分数:10
此题得分:
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三、判断题
7. AUC系数表示ROC曲线下方的面积。AUC系数越高,模型的风险区分能力越强。( )
    
描述:统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案:正确
题目分数:10
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8. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄,仅能应用在投前准入环节。( )
    
描述:模型应用
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:
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9. 应根据数据(尤其是违约数据)的数据长度、数据质量