文档介绍：2015金融风险论文开题报告
xx年,巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议iii》,随;t银监会发布了《巾国银监会关于中p1银行业实施新监管标准的指导意见》,其中要求商业银行提高银行全面风险能力。违约风险作为第一支柱内的重要内容,建立违约风险内部评级模型对银行来说至关重要,然而无论是初级的还是高级的内部评级法,都要求商业银行能够独立估计违约概率。违约概率作为量化违约风险的关键参数之一,其有效度决定了商业银行控制违约风险的能力。能有效估算违约概率的方法和力发展供应链金融业务,会利用自身资源为核心企业挑选合适的中小企业,或者为部分中小企业配对强势的核心企业,这样既有利于双方企业经营发展,又增加了银行的业务。但是供应链金融在我国发展还并不成熟,商业银行对供应链金融风险的认识还远远不足,其中中小企业违约风险更是银行面临的最严峻的风险,而违约概率测算是商业银行进行违约风险管理的首要条件。银行在挑选中小企业时需要合理的评估其违约风险。
在银行和企业存在着信息不对称的情况,银行和企业之间的融资往往变成一种博弃行为。尽管国内各家商业银行纷纷推出各自的供应链金融产品,但是国内商业银行在供应链金融违约风险管理方面仍然比较落后,传统的组织架构无法完全适应供应链金融违约风险管理的需要,违约风险评估的模型不完善,风险管理人员素质,观念跟不上业务发展需要等。这对于国内各家商业银行来说无疑存在着巨大的潜在风险。如何有效评估并控制违约风险、提高利润成为许多银行的迫在眉睫的难题。
供应链金融作为一个较新的概念,国内学者对其违约风险管理的理论和实际研究还比较欠缺,这增加了违约风险管理的难度。木文的选题就是在以上背景下形成的,分析供应链金融业务中的风险特征,研究评估违约率风险的模型和风险防范方法。这对于有效解决我p1中小企业融资难问题,促进国民经济的发展,具有重要的理论意义和实践意义。具体体现在以下方面:第一,将国外对供应链金融的理解进行总结和综述,丰富了国内对供应链金融内涵及其风险的理解。
第二,分析供应链金融融资模式的风险,并构建供应链金融下违约风险的评价指标,通过比较分析选取适合我国供应链金融违约风险评估的方法,通过实证分析验证模型的有效性,这对银行如何有效控制风险增强风险管理能力提供参考。
第三,研究期权契约在预付款模式中对风险防范的作用,这为银行防范风险提供了新的思路。
第四,在实践方面,通过选取现实中的汽车行业销售商的巾小企业数据,评估它们在供应链金融模式下的违约风险,这有助于银行开展汽车供应链金融业务。
1. 3研究思路与方法
木文研究主要分为六个部分:第一章为绪论,介绍了本研究的背景和意义,然后论述了国内外有关供应链金融违约风险的研究现状和主要观点,最后论述了作者的写作思路、主要内容及本文的创新点与不足。
第二章阐明了供应链金融违约风险评估的理论依据及评估指标的构建,并比较分析违约风险度量模型。
第三章针对供应链金融基木融资模式进行分析,挖掘出供应链金融融资模式的违约风险的相关信息,分析其生成机理,构建适合本文研究的风险评估指标。
第四章为实证部分,根据上文选择的分析方法,利用构建的评估模型,对汽车供应链金融中违约风险进行分析。
第五章为我国商业银行风险防范措施,其中针对预付款模式融资模式,研究期权契约对风险防范的作用。
第六章为结论部分,对全文进行简要总结,并提出有待进一步研究的问题。
以下是本文的技术路线图:
本文主要运用了以下分析方法。
1、文献归纳法
收集当前供应链金融及其风险管理和相关文献,借鉴已有的研究成果,为本文的进一步研究提供研究思路和理论依据.
2、因子分析法
利用因子分析方法对大量的指标数据进行处理,使得指标降维,简化指标结构,对后续的模型建立起了至关重要的作用。
3、模型建立法
在被因子分析已处理指标数据的基础上,通过logistic回归建立供应链金融违约风险评价模型。
4、对比分析法
通过对比融入期权契约前后的预付款融资模式,探讨期权契约对供应链金融的影响,分析期权契约对风险防范的作用。
5、定量分析与定性分析相结合的分析方法定性研究主要集中于对供应链金融理论方面的应用演绎,力求从理论上对供应链金融违约风险进行全面系统的分析与比较。定量研究主要是运用logistic回归分析法对基于供应链金融的中小企业违约风险进行综合评价,力求客观、定量、科学地揭示供应链金融的融资优势及其内涵。
1. 4创新与不足
. 1本文可能的创新之处国内对于供应链金融的研究和应用还处于探索阶段,供应链金融在实践中也逐渐收获成果,本文所提出的基于银行视角的供应链金融违约风险的研究是紧密联系实