文档介绍：商业银行的国家风险评级与管理
自亚洲金融危机以来,国家风险对商业银行安全性的影响日益显现。中国加入WTO后,经济开放度迅速提高,大批跨国公司涌入国内市场,同时ssbbww. com,增加. com,使得各项业务活动中越来越多地涉及国家风险管理,这对现有风险监控体系和分析工具提出更高要求
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。
国家风险的特点与分类
作为dddtt银行业风险之一的国家风险,就是国家或其居民出于某种原因,不愿或无力偿还外国商业银行的贷款本息,或因国际结算款项、投资收益等汇回受阻,给银行造成经济损失的可能险是由银行无法控制的因素决定的,通常与借款人所在国的经济、社会和政治环境等方面。
。商业风险相比
,有以下特征:
(1)国家风险是和国家主权有密切关系的风险,表现在dd dtt. com东道国制定的有关法律、法令对外国投资者或外国经营者的一些
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不利8 tT 规定或歧视待遇。
(2)国家风险存在或产生于跨国的金融经贸活动中,属于国际之间经济交往的风险。
(3)国家风险是指一国的个人、企业或机构作为dddtt投资者或债权人所承担的风险,这种风险是由不可抗拒的国外因素形成的。
(4)国家风险源于东道国的法律和法规有强制执行性,这种风险非合同或契约条款所能改变或免除。
。国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。政治风险是指境外银行受特定国家的政治原因限制,不能把在该国贷款等汇回本国而遭受到的风险。政治风险包括www .ddd tt. com政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面险是指由于. com经济或非经济因素形成特定国家的社会环境不稳,从而使贷款银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受到的风险。经济风险是指境外银行仅仅受特定国家直接或间接经济因素的限制,而不能把在该国的贷款等汇回本国而遭受到的风险。
。主权国家对于其债务责任或其公共和私有组织的债务决定,往往
t8. com采取两种形式:一是债务拒绝,即取消其所有8 tt 的当期和远期国外债务和资本责任;二是债务重组,一个国家宣布对于其当期和远期债务责任进行延缓或推迟,进而通过对诸如债务期限或利率等的契约修订来放宽信用条款。
商业银行的国家风险评级
商业银行的国家风险评级可分为两个层次,第一层次是对各国的国家风险进行评级,第二层次是根据评级结果对不同风险等级的国家给予不同的交易信用额度,并拟定相应的风险管理方案。通常,商业银行采用外部评级法和内部评级法对国家风险进行评定。
。即商业银行直接采用外部评级公司的评级结果对国家风险进行管理。目前,全球有一些
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著名的评级机构定期对外公布其国家风险评级结果,如环境风险信息机构(BERI)的国家风险评级、《欧洲货币》的国家风险评级等。评级机构运用不同的方法将特定国家一系列定性和定量的信息整合为一个单独的指标以反映国家风险的高低。
。银行分析家选择宏观和微观的经济变量和比率开始分析,这些变量和比率在解释一个国家违约概率方面要的。应用关于国家违约的历史数据考察何种变量最具特征性,以确认一套关键变量,这些变量可显示国家风险程度
。主要的考察变量包括www .ddd tt. co