文档介绍：数字化定量分析
1直觉性交易在实战当中产生的模糊概念
2为什么要进行数字化定量分析
数字化定量分析是一种方法,并不是我的方法才叫数字化定量分析,有数字在内的都叫量化,量化的基础是数学,数学具备唯一值,而解决唯一值才会使得操作思路清晰,把一片模糊的操作概念定在了具体的一个点上。
3定量空间:空间的1、2、3求4
技术分析有三个基本原理:
(1)价格包容一切;
(2)趋势一旦形成即将延续;
(3)历史往往重复发生。
数学公式:4=2×3÷1(这里的1、2、3、4指的是行情位置的坐标)
公式解释:历史上一个波段的起点为1,终点为2;我们需要测算的这波行情的起点为3,求这个波段的终点4。用2乘以3然后除以1,得出我们想要求出的4。
第一:速度的自相似性越强越好。首先我们来观察各个波段速度的自相似性,自相似性可以看做行情运行的角度或速度,自相似性越强,效果就越好。
第二:同在一个大的周期当中,相互不要距离太远。即历史不要距离现在太远,距离现在越近的事情对现在的影响就越大。
第三:取点的价格要一致,取极值则全部取极值,取收盘价则全部取收盘价。大多数时候我们取点的时候要取极值点,但如果遇到极值点所在K线特别不规则(比如突发事件引起的大幅度高开或低开,或特别长的上影线或下影线的时候),为防止误差过大,才会取收盘价格。
4定量时间:直接对称与间接对称
直接对称:当时间进入一个相对的平衡期的时候,时间开始走直接对称,直到这个平衡被打破。因此,直接对称多半应用于横盘的震荡市。
间接对称:当行情进入上升或者下降的单边行情时,时间会在这个上升(或下降)行情的过程中,以小的上升周期(或下降周期)完成对称,直到这个周期被终结。所以间接对称多半应用于单边行情里。
时间尺度的选择决定操作的精度,所以时间的定量分析应该从大的周期着眼,制定策略,具体操作时从小的周期着手。
于人我们讲究缘分,于事我们尽力适应,于行情我们应该契合而非主导。契合行情的节奏就是一种顺势而为。
5定量速度:顶底背离与速率分型图
速度的急缓定量分为绝对和相对,用绝对的方法来定量速度,我们通常以45度角为标准,大于45度角为急速,小于45度角为缓速。
一般情况下,我们对速度的定量采用相对的方法,即相对于过去的或最近的一轮行情进行比较,本轮行情的速度大于相比较的行情的速度为急速,小于相比较的行情的速度为缓速。
速度的循环:如果从循环的角度来看速度,速度也是有循环的。即速度也分为新生、成长、鼎盛、衰退、死亡。我们从另一个角度来观察速度的循环,速度永远在一个半圆形做钟摆运动,新生、成长、鼎盛、衰退、死亡,循环往复。其实顶背离是速度从鼎盛走向衰退的过程。
为什么会有背离的情况出现呢?最主要的原因就是速度的变缓,速度的变缓又导致能量的衰竭。
因为指标是经过价格和时间换算出来的,所有的指标都或多或少存在滞后性,所以通过对速度从鼎盛到衰退的观察,可以判断出指标大概的构成情况,做到先人一步。
急速行情和缓速行情后续的市场行为通常都是有规律的,口诀是八个字:
“急缓互补,涨跌呼应”。①急涨对应缓跌;②缓涨对应急跌;③急跌对应缓涨;④缓跌对应急涨。
由于急速行情和缓速行情所对应的后续行情的速度有所不同,所以应用于急速行情和缓速行情的策略是不一样的。对于速度的了解,让我们知道了,不同行情下的操作策略应不同,而并非像传统理论所说的所有行情都要顺势而为。因为急涨对应缓跌,急跌对应缓涨,面对急速行情的操作策略应该是顺势而为,尽量不要逆势操作。
速度的对应关系会在特定的情况下发生变化,通常发生在趋势的末端。正常的是急对缓或缓对急,变化时分为两种情况,急对急或缓对缓。
6定量趋势:趋势的终结于开始
趋势是价格对一个有确定意义的市场影响因素所做的持续反应,该持续反应表现为具有统计相关特征的价格序列。
趋势线的定义:连接多个重要高点或连接多个重要低点的连线。上升趋势线为连接多个重要低点的连线,下降趋势线为连接多个重要高点的连线。
趋势的定性:通常我们判断趋势是用趋势线来做为量化的标准,当价格突破下降趋势线,为上升趋势;当价格下破上升趋势线定为下降趋势。
笔者认为趋势线的取点遵循三个原则:连接重要的低点或连接重要的高点;经过重要低点或高点的触点越多效果越好;不违反前两个标准的条件下,距离现在越近的取点效果越好。
趋势线击穿与其对应操作的定量有两个原则:
(1)如果上升趋势同时有上轨而形成通道,那么这个通道之间的距离设为100%,下穿上升趋势线距离定量为通道间距的10%。同理,如果下降趋势同时有下轨而形成通道,那么这个通道之间的距离设为100%,上穿下降趋势线距离定量为通道间距的10%。
(2)如果没有形成通道,根据距离趋势线最后的一次高点到趋势线距离的远近,如