文档介绍：流动性管理内涵及意义
内涵
银行的流动性管理主要是对银行头寸的管理。商业银行的头寸,指商业银行能够运用的资金,包括库存现金、存放央行清算款项、汇差资金、存放同业款项、系统内上存下拨等处于某一时期、能够运用的具有清偿力的资产。
意义
增强资金的流动性
提高银行的效益性
化解银行风险
2018/5/2
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流动性管理内容
1. 流动性供给
2. 流动性需求
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流动性供给来源
流动性需求来源
客户存款
客户偿还贷款
货币市场借款
提供非存款服务收入
发行新股
银行出售资产
客户提取存款
品质客户的信贷要求
偿还存款之外的借款
缴纳营业费用和税收
派发现金股利
流动性需求预测方法
资金来源与运用法
资金结构法
流动性指标法
市场指标法
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流动性管理策略
确定恰当的备付额度
根据银行的存贷款计划和资金用款情况确定一个恰当的年度备付金比例。然后根据对大额资金进出规律的了解和支行上报的头寸的掌握,匡算具体每日备付金数额。
先进的系统支持
利用资金清算系统,安排央行与各银行的数据接口,进行资金调拨,以简化头寸调拨手续,提高工作效率。
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“钱荒事件”
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O/
流动性紧张
“钱荒”
钱荒!
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近期商业银行流动性紧张原因
贷款增长过快
企业所得税集中清缴
假期现金需求
外汇市场变化
补缴法定准备金
流动性紧张
“钱荒”?Or “钱慌”?
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银行体系流动性总体上处于合理水平
贷款和融资规模增速远超去年,%,远高于13%的政府目标
新增贷款在空转,未到实体经济
银行间市场利率进一步回落,商业银行备付金充裕
“钱慌”而非“钱荒”
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对流动性风险管理的思考
货币市场流动性可能短时间消失
开展流动性压力测试
市场不总是运转良好的,抵押品流动性有可能丧失
应急计划中危机的持续时间及流动性储备资产规模设定
存款不总是稳定的,成熟市场也可能发生挤兑
内部流动性管理
流动性成本可能会很高
风险指标由静态资本产负债比例指标向动态现金流指标转变
高资本充足率不一定有效
制定业务和发展策略时将流动性作为稀缺资源考虑
对银行流动性风险管理的几点思考
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流动性风险
定义
流动性风险指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。《流动性风险管理指引》
特征
突发性------导致银行“猝死”
衍生性------所有的风险最终都转化为流动性风险
传染性------不断恶化的信贷组合会引发市场传闻和
具有价格竞争力的资金撤回,甚至会
让大型机构倾覆于流动性死亡漩涡。
苍蝇和银行的共同点是什么?
都能被一份报纸杀死
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流动性风险
产生原因
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内部因素
经营战略资产负债结构差异
流动性资产储备资产负债集中程度市场融资能力资产质量
吸收存款能力盈利能力
压力测试有效性应急计划有效性
各类市场发展情况,包括市场深度、广度;价格形成机制等
外汇管制政策
支付结算系统
央行最后贷款人政策
存款保险制度
货币政策
宏观经济金融发展状况
支付结算系统
央行最后贷款人政策
存款保险制度
货币政策
宏观经济金融发展状况