文档介绍：面板数据分析
徐索菲
基本原理介绍
面板数据的定义
面板数据模型分类
面板数据模型设定检验
面板数据的单位根检验
面板数据的协整检验
面板数据建模案例分析
Eviews操作演示
主要内容
会用Eviews做一般的面板数据分析!
面板数据的定义
“面板数据”一词指的是一部分家庭、国家或企业等在一段时期内的观测值所构成的集合。这样的数据可以通过在一段时期内对一些家庭或个体进行跟踪调查来获得。
面板数据也称作时间序列与截面混合数据。
面板数据用双下标变量表示。例如:Yi t 、Xi t
面板数据可以分为微观面板和宏观面板两大类:
微观面板:个体数N较大,时期数T较小
宏观面板:有适度规模的N,时期数T较大
地区人均消费
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
CP-AH(安徽)
CP-BJ(北京)
CP-FJ(福建)
CP-HB(河北)
CP-HLJ(黑龙江)
CP-JL(吉林)
CP-JS(江苏)
CP-JX(江西)
CP-LN(辽宁)
CP-NMG(内蒙古)
CP-SD(山东)
CP-SH(上海)
CP-SX(山西)
CP-TJ(天津)
CP-ZJ(浙江)
表1 1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费数据(不变价格)
面板数据的优势
1、便于控制个体的异质性。
例如,研究2000~2012年我国各省居民对青岛啤酒的需求问题时,设定需求模型:
则模型中解释变量包括四类:
第一类:随个体(省)和时间的变化而变化的变量,如啤酒消费量
的滞后项、价格和收入等可观测的变量;
第二类:随个体(省)变化而不随时间变化的可观测变量,如民
族****惯(nation)和风俗文化(custom)等变量;
第三类:不随个体(省)变化而随时间变化的可观测变量,如电
视和广播中的广告等变量;
第四类:是一些不可观测变量
2、包含的信息量更大,降低了变量间共线性的可能性,增加了自由度和估计的有效性。
3、面板数据更适合于研究动态调整过程
我们将基于面板数据的回归模型称为面板数据模型(panel data model)。面板数据模型可以分为单方程面板数据模型和联立