文档介绍：操作风险管理
二○○七年五月
我想象不出什么情
况会使一条船沉
没,也想象不到这
条船会遭遇多么大
的灾难,现代造船
技术早已使之成为
不可能发生的
事……
目录
一、操作风险的基本概念
二、巴塞尔委员会关于操作风险的监管要求
三、银监会《商业银行操作风险指引》
四、操作风险管理框架
五、工商银行操作风险管理
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目录
一、操作风险的基本概念
(一)操作风险的定义
(二)操作风险的分类
(三)操作风险与信用、市场风险的关系
(四)操作风险的特点
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操作风险事件带来的严重后果
操作风险损失事件(一)
机构名称
损失金额
(亿美元)
发生时间
事件类型
事件描述
巴林银行
15
1995
违规交易
明星交易员在缺乏有效控制的环境下超出限额买卖日经指数衍生产品
汇丰银行
5
2002
销售人员误导
在利率、手续费和其它住房贷款条款上误导消费者
瑞惠银行
3
2005
交易次序错误
证券交易员误将每股￥610,公司股票当作610,000股,每股1元卖出
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操作风险事件带来的严重后果
操作风险损失事件(二)
机构名称
损失金额(亿元)
事件类型
事件描述
中国银行
40
***
开平支行的三位职员在1991-1999年间将银行资金挪用,汇入自己在国外的公司
交通银行
2
诈骗
沈阳分行在案件专项治理和客户信息管理系统升级过程中,通过自查发现一起2亿元的客户资金诈骗案
农业银行
盗窃
邯郸市农业银行职员在一个月的时间内对金库实施连续盗窃
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当提及操作风险时,人们会有不同的理解。。。
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(一)操作风险的定义
英国银行家协会(BBA):由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,或外部事件造成直接或间接损失的风险。
巴塞尔新资本协议:由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。这一定义包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。
银监会《商业银行操作风险管理指引》:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。
国际清算银行:操作风险是信息系统不足或内部失控而造成意外损失的风险。这种风险与人员的错误、系统上的失误及程序或控制不当有关。
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操作风险的定义(续)
花旗银行:由于内部流程、人员或系统不完善或失败以及外部事件而造成损失的风险。包括同业务操作和市场行为相关联的声誉和特许经营风险。
美洲银行:操作风险是由于涉及人员、过程、技术、外部事件、执行、法律、合规与监管声誉等事件造成损失的可能性。
加拿大皇家银行:操作风险是源于流程、技术、人员行为以及外部事件的欠缺或失败而造成的直接或间接损失的风险。
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(二)操作风险的分类
操作风险
操作失误风险
(内部操作风险)
人员
流程
技术
操作战略风险
(外部操作风险)
政治
监管
社会
竞争
等等
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