文档介绍：分组指令的编写方法及画线函数的应用
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课程内容
一、分组指令的编写方法
二、画线函数的应用
策略模型的信号运行机制
一、过滤模型信号机制
二、非过滤模型信号机制
过滤模型信号机制
1、过滤模型
必须有一句autofilter,不允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号,有多个开仓信号都满足条件的时候,取第一个信号作为有效信号,后面的k线上的同样信号将被过滤掉。
过滤模型支持的指令:BK、BP、BPK、SK、SP、SPK、Closeout,不支持BK(5)等带手数的指令。
支持指令分组
不支持未来函数
过滤模型信号机制
2、模组的加载初始化
自动初始化:
(1)如果最后一个信号是BK、BPK,初始化为多头X手,空头0手;
(2)如果最后一个信号是BP、SP、CLOSEOUT,初始化为多头0手,空头0手;
(3)如果最后一个信号是SK、SPK,初始化为多头0手,空头X手;
其中X的手数为取下单手数和账号持仓中持仓手数的最小值
(4)初始化的持仓价格,为上一个信号的指令价格;
非过滤模型信号机制
1、非过滤模型
非过滤模型,允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号,可以实现加仓、减仓。
支持的指令:BK(N)、BP(N)、SK(N)、SP(N)、Closeout,不支持不带手数的开平仓指令和反手指令。
支持指令分组
不支持未来函数
非过滤模型信号机制
2、模组的加载初始化
加载时会自动弹出初始化窗口,用户手动输入持仓方向和开仓价格
模组后续运行,根据带入的持仓来找第一个信号,历史信号K线图上不显示
(1)初始化多头X手,空头0手,第一个信号必须为BK(N)、SP(N)、CLOSEOUT;
(2)初始化多头0手,空头0手,第一个信号可以是BK(N)、SK(N);
(3)初始化多头0手,空头X手,第一个信号必须是SK(N) 、BP(N)、CLOSEOUT;
一、分组指令的编写方法