文档介绍：时间:第七、八、十、十二周
地点:机电楼B510
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熟悉eviews上机操作,进行线性与非线性回归分析
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-1、信管08-1
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用eviews进行异方差情况下参数估计
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-1、信管08-1
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用eviews进行自相关情况下参数估计
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-1、信管08-1
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用eviews进行多重共线性情况下参数估计
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-1、信管08-1
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计量经济学
第三章
多元线性回归模型
引子:中国汽车的保有量会超过一亿辆吗?
影响中国汽车行业发展的因素是多方面的:经济增长、消费趋
势、市场行情、业界心态,内外环境,都会使中国汽车行业面
临机遇和挑战。
应当具体分析这样一些问题:
中国汽车市场发展的状况如何?(用销售量观测)
影响中国汽车销量的主要因素是什么?(如收入、价格、费用、道路状况、政策环境等)
各种因素对汽车销量影响的性质怎样?(正、负)
各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么?
所得到的数量结论是否可靠?
中国汽车行业今后的发展前景怎样?应当如何制定汽车的产业政策?
很明显,还需要寻求有多个解释变量的回归分析方法。
多元线性回归模型的设定
多元线性回归模型的参数估计
多元线性回归模型的统计检验
多元线性回归模型的预测
多元线性回归模型的设定
一、多元线性回归模型的形式
二、多元线性回归模型的基本假定
一、多元线性回归模型的形式
多元线性回归模型:表现在线性回归模型中的解释变量有多个。
一般表现形式:
其中:k为解释变量的数目,j称为回归参数(regression coefficient)。<br****惯上:把常数项看成为一虚变量的系数,该虚变量的样本观测值始终取1。这样:
模型中解释变量的数目为(k+1)
也被称为总体回归函数的随机表达形式(多元线性回归模型)。它的非随机表达式为:
方程表示:各变量X值固定时Y的平均响应。
j也被称为偏回归系数,表示在其他解释变量保持不变的情况下,Xj每变化1个单位时,Y的均值E(Y)的变化;
或者说j给出了Xj的单位变化对Y均值的“直接”或“净”(不含其他变量)影响。
总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为
样本回归函数:用来估计总体回归函数
其随机表示式:
ei称为残差或剩余项(residuals),可看成是总体回归函数中随机扰动项ui的近似替代。
样本回归函数的矩阵表达:
或
其中:
二、多元线性回归模型的基本假定