文档介绍：第三章
银行信用与银行信用管理
第一节银行信用的特征及其在资金融通中的地位
一、银行信用的基本特征
广泛性
间接性
综合性
二、银行信用在社会资金融通中的地位
发达国家的社会信用结构中,银行信用是工商业外源融资的最重要的渠道
在我国经济运行中,银行信用一直是最基本的资金融通形式:
商业信用不发达
股票市场发展不规范
企业债券市场规模有限
三、银行信用结构的转型
企业贷款为主转向以对个人贷款为主
大量企业到资本市场通过发行股票、债券筹集资金
商业银行开始积极拓展零售贷款业务
二战之后消费者个人收入水平增加,为消费信贷的发展提供了前提
第二节银行信用风险和信用危机
一、银行信用风险的概念与种类
(一)银行信用风险的概念
由于借款人和市场交易对手违约而导致损失的可能性
(二)银行信用风险的种类
二、银行信用风险的成因
信用风险是外部因素和内部因素的函数
信贷风险与利率风险和流动性风险之间有着内在的联系,具有互动效应
三、银行信用风险的关联性
(一)银行信用风险会导致金融市场秩序的混乱,破坏社会正常的生产和生活秩序,甚至使社会陷入恐慌,极大地破坏生产力。
(二)银行信用风险会导致实际投资风险增加、收益水平降低、整个社会的投资水平下降。
(三)银行信用风险影响宏观经济政策的制定和实施。
四、银行信用风险导致信用危机的深化
银行信用风险会通过各种渠道传导到其他信用形式上面,具有很强的社会传递性和发散性
消除商业银行信用危机的负面性的措施
强化商业银行信用风险管理操作
最后贷款人、审慎监管以及存款保险等制度安排
第三节银行信用管理的目标与因素
一、商业银行加强信用管理的金融背景
(一)新巴塞尔协议的影响
资本金约束的范围拓展到信用风险、市场风险、
操作风险在内的三大风险
一系列新的衡量信用风险的方法
(二)国际银行业面临转型考验
银行传统的业务收入存贷利差逐步萎缩
信用风险趋于上升,不良资产增加
银行资产抵御风险的能力有限
(三)金融衍生产品市场的发展带动商业银行信用风险的加剧 金融衍生产品市场发展迅速
金融衍生产的高杠杆、高风险的特点
第三节银行信用管理的目标与因素