文档介绍：期货基础知识计算题69
一、三章结算题型课本83-87页;当日交易保证金=当日结算价?当日持仓总量?保证金;当日盈亏=当日平仓盈亏+当日持仓盈亏;在计算当日持仓盈亏的时候需要注意:如果是历史持仓;客户权益=可用资金(当日结算准备金余额)交易保证;风险度=?100%;当日结算准备金余额=上一交易日的结算准备金余额+;+入金-出金-手续费等;例题参考:;(1)课本的例题;(2)考结算价
一、三章结算题型课本83-87页
当日交易保证金=当日结算价?当日持仓总量?保证金比例
当日盈亏=当日平仓盈亏+当日持仓盈亏
在计算当日持仓盈亏的时候需要注意:如果是历史持仓,在计算的时候把上一交易日的结算价当做今天的开仓价去计算。
客户权益=可用资金(当日结算准备金余额)交易保证金(保证金的占用)+
风险度=?100%
当日结算准备金余额=上一交易日的结算准备金余额+上一交易日的交易保证金-当日交易保证金+单日盈亏
+入金-出金-手续费等
例题参考:
(1) 课本的例题
(2) 考结算价的选择
某投资者在5个交易日前持有3张3个月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货空头头寸,其开仓价格分别为15125点和15200点,上一交易日的结算价分别为15285点和15296点,如果该投资者当日全部平仓,平仓价分别为15320点和15330点,,则该投资者的当日盈亏为(),如果该投资者当日不平仓而当日3月和4月合约的结算价分别为15400点和15410点,(不记交易成本),则该投资者的当日盈亏为()(一点代表的价值是50港元)
1)1850港元 2850港元 3850港元 5850港元
(15320-15285)*3*50+(15296-15330)*100=1850
2)4850港元 5850港元 9700港元 11700港元
(15400—15285)×3×50+(15296—15410)×2×50=5850
答案 A B
(3) 所有公式的利用
例1:某新客户在某期货经纪公司开户后存入保证金50万元,在8月1日开仓买进9月某指数期货合约40手,成交价为1200点(每点100元),同一天该客户卖出平仓20手该指数期货合约,成交价为1215点,当日结算价为1210点,假定交易保证金比例为8%,手续费为单边每手10元,则客户的帐户情况为:
当日的盈亏(开仓,平仓)手续费、保证金、客户权益、可用资金、风险度、当日结算准备金余额。
当日平仓盈亏=(1215-1200)×20×100=30,000元
当日开仓持仓盈亏=(1210-1200)×(40-20)×100=20,000元
当日盈亏=30000+20000=50,000元
手续费=10×60=600元
客户权益=500,000+20,000+30,000-600=549,400元
保证金占用=1210×20×100×8%=193,600元
可用资金(可交易资金)=549,400-193,600=355,800元
风险度=193600÷549400×100%=%
当日结算准备金余额=可用资金的值500,000+50,000+0-193,600-600=355800元
例2:(接上题)8月2日该客户买入8手9月该指数期货合约,成交价为1230点;随后又卖出平仓28手9月合约,成交价为1245点;后来又卖出40手9月合约,成交价为1235点。当日结算价为1260点,则其账户情况为:
当日平仓盈亏=(1245-1230)×8×100+(1245-1210)×20×100
=12,000+70,000=82,000元
当日开仓持仓盈亏=(1235-1260)×40×100=-100,000元
当日盈亏=82,000-100,000=-18,000元
手续费=10×76=760元
客户权益=549,400-18,000-760=530,640元
保证金占用=1260×40×100×8%=403,200元
可用资金(可交易资金)=530,640-403,200=127,440元
风险度=403,200÷530,640×100%=%
当日结算准备金余额=可用资金355800+193,600-403,200-18,000-760=127440元
例3:(接上题)8月3日,该客户买进平仓30手,成交价为1250点;后来又买进开仓9月合约30手,成交价为1270点。当日结算价为1270点,则其账户情况为:
平仓盈亏=(1260-1250)×30×100=30,000元
历史持仓盈亏=(1260-1270)×10×100=-20,000元
当日开仓持仓盈亏=(1270-1270)×30×100=0元