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文档介绍：银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(三)答案
一、单选题
1C【解析】为交易目的而持有的头寸是指在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的价格波动中获利或者锁定套利。这头寸就包括了金融工具和商品头寸。
2A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务,属于商业银行业务。
3B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务,所以首先排除D;题干中提到了交易,B就可以考虑为正确选项。
4B【解析】缺口分析是衡量利率变动,久期分析是研究银行未来一段时期内的收益。外汇敞口分析经常在一起出现,直接记忆外汇敞口这个词即可。
5D【解析】从所给选项可以分析出答案,A不会造成流动性风险;B与风险无关;C给出的原因过于具体简单。流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。从概念中就可以得知流动性风险来源于负债和资产两方面的原因。选D。
6C【解析】全部关联方授信总额=商业银行全部关联方的授信余额-关联方提供的保证金存款-质押的银行存单-我国中央政府债券。
7D【解析】A中数值应为20%;B中数值应为30%;C中数值应为30%。
8A【解析】战略风险的一个重要工具是经济资本配置,利用经济资本配置,可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。B项董事会和高级管理层(而不是风险管理部门)负责制定商业银行最高级别的战略规划,成为商业银行未来发展的行动指南;C项无论成功与否,商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训;D项与声誉风险相似,战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节,并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起,不是单独存在的。
9C【解析】B是单因素分析,A、D都是一种敏感分析。可以想象,“情景”总是有很多条件构成的,但是“敏感”往往只针对某一种事物。
10A【解析】风险报告是将风险信息传递到内外部门和机构,使其了解商业银行客体风险和商业银行风险管理状况的工具。巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定,风险报告的披露应该每半年进行一次。
11A【解析】在计算最低监管资本时,视为信用风险损失,不计入操作风险;但是操作风险记录还是要记录在内部遭挫风险数据库中。
12A【解析】外部环境依赖性越高,战略风险就越高。
13C【解析】附属资本不能超过核心资本;长期次级债不能超过附属资本的一半。
14D【解析】了解被评价机构内部控制体系主要通过询问、查阅、观察、流程图等方法进行,以初步评价被评价机构内部控制体系的充分性和合规性。在了解了体系之后,才会进行测试。
15B【解析】选项A,不良资产及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况,属于信用风险的相关指标,是由信用风险引起流动性风险;C交易系统与结算系统的故障与价格变动无关,实际上属于操作风险问题引起流动性风险;D负面信息首先影响银行信誉,这是信誉风险引起流动性风险。本题选B利率波动属于市场风险。
16A【解析】预期损失是银行可以预期的损失,既然可以预期估算出来,那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。
17A【解析】股东初始投资,就是买入一个期权,这个价格就是该期权的期权费。
18C【解析】C中不确定性是不能消除的。
19D【解析】期初次级类贷款向下迁徙金额,是指