文档介绍：商
业
银
行
信
贷
风
险
研
究
学院:经济学院
班级:09级金融2班
姓名:程雪颖
学号:
指导教师:杨静
摘要:我国商业银行在信贷管理权限过度集中,没有明确的贷款风险责任制,致使国内商业银行尚未有效建立以风险防范为核心的信贷长效机制,存在的不良贷款还没有完全化解,新增风险不断出现。应建全约束与激励相统一的信贷考核机制和综合信用评级制度;改进商业银行信贷管理体制,增加基层行信贷权限;完善信贷风险防范机制,实行严格的责任追究制度;提高银行信贷人员的素质,保证商业银行更好地发挥其应有的作用。
关键字:商业银行;信贷风险;信贷管理体制
正文:商业银行的信贷风险是指当银行贷款到期而借款人不能按时偿还,使银行信贷资产和收益受到损失的可能性。通过分析研究我国上市商业银行的年报,能够直观地发现信贷收益在银行经营利润中占比很高。信贷业务作为商业银行最主要的盈利业务,对商业银行的经营具有重要的意义,信贷风险不仅关系到商业银行的盈利水平,还关系到银行未来的生存与发展。因此,对商业银行的信贷风险进行研究愈发显得重要与紧迫。
一、当前商业银行信贷风险管理中存在的突出问题
(一)贷款集中度高,单户贷款和集团授信超比严重,股东贷款和关联企业贷款问题突出。据调查,该行单户余额5000万元以上贷款客户贷款占全行贷款余额的62%;关联企业集团贷款占全行贷款余额的42%,其中20%的单户贷款超比,26%的关联企业集团授信余额超比。前20名股东及其关联企业在该行贷款余额占全部贷款余额的13%。
( 二) 明星企业泡沫破裂风险。在发放贷款过程中存在一个怪圈:企业规模越大、资金越宽裕、贷款银行越多,越是众多银行争抢的对象。抢“贷”行为使得银行处于非理性状态,忽略了对整体市场特性和风险的客观判断。近年来一批上市公司摘牌退市,诸多明星企业泡沫破裂、黯然倒闭,给银行带来了巨大损失,就是很好的例证。
(三)关联担保、互保问题普遍存在,部分担保物质量不高,弱化了第二还款来源的有效性。在该行贷款的关联企业贷款中,近50%的系列贷款存在着严重的关联担保问题,部分已经发生严重风险。而在该行非关联企业贷款中,互保现象也普遍存在。在抵质押贷款中,部分抵质押物还存在着质量不高问题,如部分上市公司和非上市公司用股权质押、部分民办院校用教育收费权质押,部分房地产公司用经营权质押,造成处置变现困难;甚至还有部分抵押房地产评估价值偏高,或者是部分土地和在建工程分割抵押,也造成处置困难。部分担保物质质量不高,直接弱化了第二还款来源的有效性。
( 四) 房地产信贷风险。近几年,中央采取一系列调控措施,严把土地、信贷“闸门”,
房地产市场调控取得初步成效。一些银行由于没有认真研究制定稳健的房地产信贷政策和发展战略,也未能科学把握房地产贷款的成本和风险变化,出现了盲目跟进和集中过度授信现象,致使房地产贷款风险增大。
二、商业银行信贷风险管理问题产生的原因
( 一) 信贷营销理念偏差,导致贷款“垒大户”。表现在各行在市场定位上贪大求全,对信贷客户的选择缺乏科学的标准。尤其是普遍缺乏深入细致的政策分析和具体量化的市场分析,不是根据自身的特点、经营管理水平和风险控制能力来选择最适合自己的客户,而是一味地追求规模大、排名前、实力强的客户,各家商业银行常常在少数目标客户上“扎堆”