文档介绍：第四章:风险评估的定量分析
学****目标:
1、认识风险评估定量分析的意义
2、运用已发损失导出法估计赔偿申请的未来支付。
3、掌握并运用风险暴露的损失导出法,以及运作成本概率分布计算最大可能损失。
4、阈值概率与风险经理对风险成承受能力的关系,并明确风险承受能力对风险经理估算最大可能成本的影响
5、掌握在三种理论概率分布下,估计损失额超过给定阈值概率的方法。
一、风险估算的作用
1、为风险管理部门编制预算提供依据。
预算在成本实际发生之前就编制的,风险管理部门的运作在某一个预算范围内进行的,合理的费用预测是建立在对风险准确衡量的基础上。
2、为估计当前决策的未来效果提供数据基础。
风险经理要对各种决策的未来效果进行比较,才能从中选出较优的决策。
二、索赔估计(claim estimation) (一)相关的名词解释
1、索赔(claim):受害人或者委托人向责任方申请得到补偿。
2、已报索赔(reported claim):事故的责任方已经收到要求赔偿的通知。
3、未报赔偿(unreported claim):事故已经发生但是责任方尚未收到要求赔偿的通知。
4、已结索赔(closed claim):赔偿责任已经确定,并且已经支付了全部赔偿金额。
5、未结索赔(open claim):赔偿责任尚未确定。
6、准备金(reserve):未结赔款的估计赔偿金额。
(二)、索赔评估方法 1、损失导出法(loss development method)
这种方法是在赔偿金和赔偿时间不确定的情况下,依赖于历史数据,用历史数据的平均值来估计赔偿案件数和金额的方法。
提问:为什么要用平均值而不用任意一次索赔的数据作为标准进行评估?
例题2:该人工瓣膜工厂经过11年积累和分析,。估计1993年发生赔案的件数以及已发生但未报道案件总数。
进入该行业的年数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>=
10
导出因子
根据各年的统计1983-1993年已报赔案件数已知,整理得下表:
表:用已发生损失导出法确定索赔案件数
年份
已报赔案件数
导出因子
最终索赔案件数的期望值
1983
30
30
1984
21
21
1985
18
1986
42
1987
28
1988
25
1989
32
1990
27
1991
35
1992
33
1993
19
合计
310
可见:,11年中已发生但是未报赔的案件数:(-310=)。
2、以损失暴露为基础的损失导出法(exposure-based loss development method)
又称为表见损失导出法(tabular loss development method),假定所有的赔偿事件都可以确定。
这些事件可以按照潜在索赔的可能性来划分标准风险单位,然后利用一个标准单位的相关数据来确定索赔情况。