文档介绍：风险管理
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8种主要风险:
1)    信贷
2)    市场
3)    利率
4)    流动性
5)    运营
6)    可信度
7)    声誉
8) 法律法规
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风险管理的目标
对风险进行
识别
衡量
监控
以便于:
将承担风险所带来的回报与成本进行对比
将发生意外损失的可能最小化
有关各方信息互通
为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备
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风险管理组织架构
(负责统管风险管理)
- 内部审计
资产与债务委员会
- 运营风险管理委员会
法规委员会
信贷风险委员会
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各下属部门的功能职责
1. 内部审计
 
负责内部稽核
有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件;
 
在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行其建议.
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各下属部门的功能职责
2. 资产与债务委员会(ALCO)
负责审视:
直接间接
市场声誉
利率
流动性
提供宏观战略性指导
The size position of the balance sheet and off-balance sheet money market instruments
The pricing affecting the trend interest e
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各下属部门的功能职责
3. 运营风险管理委员会
负责审视:
 
直接间接
业务运营声誉
可信度
 
开发风险识别与评估模型
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各下属部门的功能职责
3. 运营风险管理委员会
例: HBUS
识别评估风险
制定/修改:
规程
内控
应急方案
具体项目
运营损失事件
运营风险资料库
追踪分析
经验吸取
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各下属部门的功能职责
4. 法规委员会
负责审视:
 
直接间接
法律法规声誉
 
一个重要业务:
反洗钱
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风险管理 信贷风险管理
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