文档介绍：贷款基础利率集中报价和发布机制
为进一步推进利率市场化,完善金融市场基准利率体系,指导信贷市场产品定价,2013年10月25日,贷款基础利率(Loan Prime Rate,简称LPR)集中报价和发布机制正式运行。
贷款基础利率是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率可根据借款人的信用情况,考虑抵押、期限、利率浮动方式和类型等要素,在贷款基础利率基础上加减点确定。
最优质客户是指金融机构客户类型中银行内部评级最优类,风险、运营和资本成本较低的非金融类企业客户。
贷款基础利率的集中报价和发布机制是在报价行自主报出本行贷款基础利率的基础上,指定发布人对报价进行加权平均计算,形成报价行的贷款基础利率报价平均利率并对外予以公布。
其他金融机构可参考贷款基础利率报价平均利率制定各自的贷款基础利率。
运行初期向社会公布1年期贷款基础利率。
贷款基础利率报价行应具备的条件:
(一)符合财务硬约束条件和宏观审慎政策框架要求;
(二)系统重要性程度高、市场影响力大、综合实力强;
(三)已建立内部收益率曲线和内部转移定价机制,具有较强的自主定价能力;
(四)已制定本行贷款基础利率管理办法。包括内部管理流程、定价机制、定价公式和详细报价方案等;
(五)有利于开展报价工作的其它条件。
全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。首批报价行共9家,分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、浦发银行、兴业银行和招商银行。
每个工作日在各报价行报出本行贷款基础利率的基础上,剔除最高、最低各1家报价后,将剩余报价作为有效报价,以各有效报价行上季度末人民币各项贷款余额占所有有效报价行上季度末人民币各项贷款总余额的比重为权重,进行加权平均计算,得出贷款基础利率报价平均利率,于每个工作日通过上海银行间同业拆放利率网对外公布。
市场利率定价自律机制将按年对报价