文档介绍：华商中证500指数分级证券投资基金
年度报告摘要
基金管理人:华商基金管理有限公司
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。
本报告期自2012年9月6日至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
华商中证500指数分级
基金主代码
166301
交易代码
166301
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年9月6日
基金管理人
华商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
59,990,
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012-09-25
下属分级基金的基金简称
华商中证500指数分级
华商500A
华商500B
下属分级基金的交易代码
166301
150110
150111
报告期末下属分级基金份额总额
36,578,
9,364,
14,047,
基金产品说明
投资目标
本基金运用完全复制的被动型指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险手段,%以内,年跟踪误差控制4%以内,获得与标的指数收益相类似的回报。
投资策略
本基金采用完全复制法,以中证500指数作为标的指数,按照成份股在指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,严格控制与目标指数的偏离风险,以拟合、跟踪标的指数的收益表现,并根据标的指数的成份股及其权重的变动而进行相应调整,获得与标的指数收益相似的回报。
业绩比较基准
95%×中证500指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于其它类型的基金产品;同时本基金为指数型基金,紧密跟踪中证500指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特定,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
下属三级基金的风险收益特征
华商中证500指数分级份额具有风险较高、收益较高的特征。
华商中证500A类份额具有低风险、收益相对稳定的特征。
华商中证500B类份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华商基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周亚红
赵会军
联系电话
010-58573600
010-66105799
电子邮箱
zhouyh@
custody@
客户服务电话
4007008880
95588
传真
010-58573520
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
期间数据和指标
2012年9月6日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益
-2,244,
本期利润
1,416,
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
%
本期基金份额净值增长率
%
期末数据和指标
2012年末
期末可供分配利润
-2,530,
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
61,134,
期末基金份额净值
累计期末指标
2012年末
基金份额累计净值增长率
1.