文档介绍：南京财经大学
硕士学位论文
基于SCP范式的银行业市场结构、效率与绩效研究--以上海市为
例
姓名:刘前
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:孙杨
2008-12
摘要
上海金融体系中,银行依然处于主导地位,其绩效的提高对于金融稳定与发
展具有重要作用,对它的银行业市场结构、效率和绩效的研究具有重要的现实意
义和参照作用。本文在产业组织理论的 SCP 范式下,采用定量研究和定性研究
相结合的方法,通过比较和归纳,分析上海市银行业的市场结构、效率和绩效状
况,以及它们之间的内在关系,并分析其原因。
关于这方面的研究有以下理论假说:传统共谋假说认为高度集中的市场会导
致银行较高的利润率;相对市场势力假说则认为只有占据较大市场份额的银行才
会获得较高的利润率;而效率结构假说则认为高效率的银行可以获得较高的利润
率,进而扩大自身市场份额并使银行业市场结构趋向集中;如果较高的市场份额
导致了银行的低效率,则表明“安逸生活”假说成立。
本文利用上海市银行业 2002 年-2006 年的相关数据建立模型对三者之间的
关系进行了实证分析。首先,本文从市场份额、市场集中度、赫希曼-赫芬达尔
指数、洛伦兹曲线、基尼系数、进入壁垒和退出壁垒等多个角度对银行业的市场
结构进行了实证研究;然后采用数据包络分析(DEA)方法对各银行的效率进行了
测度;然后再对各银行的绩效进行了定性和定量研究;最后,在各阶段研究的指
标数据基础上,运用模型来实证分析市场结构、效率和绩效之间的关系。鉴于外
资银行在上海市银行业中参与程度不断加深,其地位越来越重要,因此在本文计
量模型框架下,还分析了外资银行的进入对上海市银行业的影响。
实证结果拒绝传统共谋假说、相对市场势力假说和效率结构假说而支持“安
逸生活”假说,并得出以下结论:上海市银行业中市场份额、市场集中度与银行
绩效呈负相关关系;市场份额较大的银行效率未必就高,较大市场份额并非完全
是由高效率的经营导致的,还与其自身的庞大规模有关;银行的效率与盈利能力
成正相关,效率的提高有助于绩效的改善;资产规模与银行盈利能力相关性较弱,
说明规模经济对银行绩效作用不明显,行业中各银行并没有表现出明显的规模经
济特征;外资银行的进入促使银行业市场结构更为趋向竞争,其与中资银行在绩
效(尤其是盈利能力)上没有明显的相关关系。本文对造成这种状况的原因进行了
探究,发现跟体制因素、存贷款利率管制和行政因素是分不开的,因此降低银行
业进退壁垒,鼓励民营资本和外资的进入,深化金融改革,提高效率等是上海市
银行业发展所必须要考虑的。

关键词:SCP 范式;银行业;市场结构;效率;绩效;外资银行
I
ABSTRACT
Banking sector is the dominant sector of financial system .Improvement of
performance plays an important role to the financial stability and development.
Shanghai has the highest degree of openness and financial marketization in China.
The research on its banking market structure and performance is of great realistic
significance and role of the light. This bines the two methods of
quantitative and qualitative research based on SCP padadigm. paring and
summing up the actuality, this paper analysis Shanghai's banking market structure,
efficiency and performance status, as well as the relationship and its reasons.
On the relationship of them, the following point of views exist: Traditional
Collusion Hypothesis asserts the positive relationship between market concentration
and b