Stata的操作步骤.docx

文档介绍：Stata的操作步骤: 英文部分都是命令,直接复制粘贴就可以
#1、建立自回归模型
#打开文件
use
#查看数据的内容
describe
#查看汇总数据信息
Summarize
#设定为时间序列数据文件
g tm=_ng:generate
打一个g就可以
意思是定义函数g
tsset tm 设置时间序列
tsset tm
#画出时间序列图形
twoway (tsline inf wgwth)画图的命令
直接复制粘贴就可以(画两个)
画一个的命令:删除后面的wgwth,mond里面就会出现命令。
#inf对其三阶滞后做自回归
reg inf ,t-1是把前一年的数据当自变量,t-2是把前两年的数据当自变量。
Number of obs 观测值
F统计量
R-squared=、
L1一阶滞后
Coef 系数
Std···标准差
(95%)95%的置信区间
#自回归分布滞后模型回归都用reg
reg inf wgwth 第一个是方差分析表
第二个表上面是因变量下面是自变量
--:是当期的意思
L1:一阶滞后
最后一行是截距
因为是要稳定的数据,用检验的方法检验是不是稳定的数据
#2、非稳定数据的检查和回归用数据文件usa
#打开文件
use
#查看数据的内容
Describe
#查看汇总数据信息
Summarize
#设定为时间序列数据文件
g tm=_n
Tsset tm
#画出时间序列图形
twoway (tsline gdp)
#画出一阶差分后一年减去前一年的
时间序列,波动大风险大
不平稳不能做回归
一阶差分是平稳的则做因变量
时间序列图形
twoway (tsline )
#画出二阶差分时间序列图形 tsline——折线图
twoway (tsline )
#一阶差分自回归
reg l1Li的一阶差分做自变量
.f
#单位根检验
dfuller f, regress lags(1)Statistic