文档介绍：基于改进遗传算法的投资组合研究摘要于年最早提出了关于投资组合的均值——方差甐模型,甐颈的基础上提出了一种改进遗传算法——目标规划的自适应并行遗传算法。其随着我国经济实力的增强,很多投资项目极具发展潜力。面对众多的投资项目,投资者如何选择适合自己的最优投资组合成为重要的研究课题。模型,奠定了现代投资组合理论的基础。它是金融投资定量化研究的开端,成为金融投资理论研究的主要论题和决策实践的重要工具,构成了现代投资组合理论的核心。然而,在现实经济生活中,该模型存在一定的局限性。进入年代遗传算法迎来了兴盛发展时期,无论是理论研究还是应用研究都成了十分热门的课题。很多学者开始寻求用遗传算法来求解不同的投资组合模型。但在求解多目标改进甐模型时一直比较困难。本文首先介绍了典型遗传算法的算法思想和步骤,在分析遗传算法性能瓶次把目标规划的自适应并行遗传算法应用于解决多目标有限投资限制的P汀T谡庖还讨刑致哿怂阕硬问杓疲芯苛硕髡秩旱墓模和种群多样性对交叉、变异概率的影响等技术,并使用环境编写程序对该模型进行求解和模拟遗传算法搜索过程。实证研究结果显示,改进遗传算法有效提高了算法的运算效率。利用改进遗传算法所得到的最优投资组合,具有一定的科学性及合理性。关键词:遗传算法,投资组合,P停嗄勘旯婊内蒙古大学硕士学位论文
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图表目录表遗传学和遗传算法中基本用语对照刘图投资组合可行前沿图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图含无风险资产的投资组合有效前沿图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。图并列选择法的示意副图各代中风险值大小⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图各代中最优收益值大小⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图子群体懈鞔咏弧⒈湟旄怕视胫秩憾嘌缘墓叵怠图程序目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图程序中部分变量定义代码⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图与、的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内蒙古大学硕士学位论文
拟囊蔡斐弘在学期间研究成果使用承诺书原创性声明石力乏不包含为获得凼苤直太堂及其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我~同工作的同本人声明:所呈交的学位论文是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除本文已经注明引用的内容外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:指导教师签名:本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:内蒙古大学有权将学位论文的全部内容或部分保留并向国家有关机构、部门送交学位论文的复印件和磁盘,允许编入有关数据库进行检索,也可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编学位论文。为保护学院和导师的知识产权,作者在学期间取得的研究成果属丁内蒙古大学。作者今后使用涉及在学期间主要研究内容或研究成果,须征得内蒙古大学就读期间导师的同意;若用于发表论文,版权单位必须署名为内蒙古大学方可投稿或公开发表。日,、’
第一章绪论研究背景及意义益的增加,证券的风险也随之增加。如何在一定的风险水平下,使证券投资者获取尽可能高的收益,或者在一定的收益水平下,使证券投资的风险尽可能小,最明智的方法就是把资金分散投资在若干种证券上,构成投资组合。如何确定一种最适合的投资组合,这便是现代投年出版了同名专著,从而奠定了现代投资组合理论的基石。该文对充满风险的证券市场合理论建立在一系列严格的假设条件之下,在实际运用中存在许多局限性。同时我国证券市自世纪年代以来,金融创新使得资本市场不断推出新的投资工具。国际上很多有从总体趋势看,.年间,美国、日本、德国、英国和加拿大等西方国家投资机构持有资发展较慢,投资技术的落后制约了我国投资业的发展,严重影响了我国投资公司的竞争力。在目前的市场经济条件下,在投资业日益对外开放的环境中,如何进一步发展我国投资业务,有效的投资组合,可以提高我,提高投资公司的偿付能力,降低投资公司的风险,增强企业的竞争力。特别地,我国资金有效运用的重要意义己不仅在于对投资业的自身发展,而且对我国资本市场的发展来说作用重大。最优投资组合可以指导公司投资者总是希望在证券持有期间获得尽可能高的收益而承担尽可能小的风险,而随着收资组合理论研究的内容。年拢拦醚Ъ襀⒈砹晃摹緇】,并于的最佳投资问题进行了开创性的研究。详细地论证了证券收益和风险的主要原因和分析方法,,是现代投资组合理论的开端。蹲首场尚不成熟,这两方面的原因导致