文档介绍：中证债券估值与指数日报
2018年07月06日
市场动态
经济动态:股市方面,%,%,%,%。
资金面状况:央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,周五不开展公开市场操作。当日有1100亿元逆回购到期,公开市场净回笼1100亿元。银行间市场资金价格持续回落,%,%。%。
债券市场成交概况:交易所债券成交规模较前日减少65亿元至219亿元,金融债成交减少41亿元。
中证债券估值变动
中证债券收益率曲线变动:当日债市收益率多数下行。利率债收益率整体小幅波动,%。政策性金融债收益率小幅波动2BP左右,%。信用品种,中短票据和企业债品种各等级收益率曲线短端下行10-20BP,中长端整体下行2-5BP;交易所公司债各等级收益率曲线短端均下行10BP左右,中高等级收益率曲线中长端下行3-6BP,低等级收益率中长端小幅上行2BP左右。
中证债券估值变动:。品种上,。期限上,1年期以内、1-3年、3-5年、5-、、、。
信用事件及估值调整
(一)2018年7月5日晚间,永泰能源股份有限公司(发行人)公告称,17永泰能源CP004()应于2018年7月5日到期支付本金及利息,公司未能按照约定足额兑付,构成实质性违约。根据我司《违约债券估值方案》的相关规定,我们根据发行人财务报告和公告信息,计算清算价格并作为发行人相关债券今日估值。从2018年07月07日起,停止更新相关债券的估值。我司会密切关注发行人偿债能力变化和相关事件动态。
(二)永泰集团有限公司(发行人)公告称,由于子公司永泰能源股份有限公司发行的“17永泰能源CP004”实质性违约,客观触发了发行人债券“18永泰集团SCP001”的“交叉违约条款”。今日相关债券:18永泰集团SCP001()的估值波动较大,特此提示。
(三)