文档介绍：第卷第期计算机技术与发展. .
年月.
时间序列短期趋势信号模型研究
宫正,刘晓燕
昆明理工大学信息工程与自动化学院,云南昆明
摘要:时间序列是按固定的时间间隔对数据采样,按照时间顺序依次排列的一组被观测数据或信息。随着我国金融证
券市场的不断发展和渐完善,金融时间序列的研究对金融投资者具有越来越重要的意义,受到越来越多的研究者和投
资者的关注。文中的研究目的是通过金融时间序列的短期的趋势信号估计金融时间序列的短期趋势,提出短期趋势为信
号的模型,用最小二乘法对所估计出的短期趋势建立趋势模型,并做了短期趋势信号的模型的实证研究。通过对上证
股的时间序列进行实证分析,实验表明所建立的模型是有效的,能够为投资者提供参考。
关键词:时间序列;短期趋势信号;最小二乘法;趋势模型
中图分类号: 文献标识码: 文章编号:———

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引言法,其基本模型有三种,自回归模型、移动平均模
我国的证券交易市场已成为社会参与程度最高的型和自回归移动平均模型,这些方
金融市场,要获得较高的收益必须对股票时间序列的法对稳定的时间序列预测有着较好的结果。但是这些
趋势有比较准确的预测,因而对股票时间序列的研究模型在理论上和应用上还存在着许多局限性,所以统
成为投资者和金融领域的研究者尤其重视的课题。计学家开始转向多变量条件、异方差条件以及非线性
在时间序列分析中主要有两类方法⋯: 条件的时间序列分析方法的研究,在异方差条件下,美
其一是频谱分析,
何没有趋势的时间序列都可以被分解成为一定数量的异方差模型是使用最为广泛的一类模型。
具有周期性的谱图。条件异方差模型是把时间序列的动态模型加以推
第二类方法是时域分析法,可以追溯到英国统计广,用自回归过程来刻画扰动项的条件方差动态变化
学家..于年提出的自回归模型。的特征。经济学家迈克尔· 斯宾塞提出了信号传
此外,..,其本质就是一个动态不完全信息对策,即在
—信息不完全为决策制定者所掌握的情况下需要做出决
策。文中的研究正是基于信号传递理论,在信息不
全的情况下根据趋势信号对金融时间序列的趋势做出
收稿日期:一—;修回日期:——
基金项目:云南省教育科学研究基金项目估计,检测金融时间序列中的短期趋势信号并据此
作者简介:官正一,男,山东烟台人,硕士研究生,研究方向估计时间序列未来的趋势,再通过建立金融时间序列
为数据挖掘、信号处理;刘晓燕,副教授,硕士生导师,研究方向为模模型对所估计的时间序列值进行实验,证明其有效
式识别、实时系统。陛。
· · 计算机技术与发展第卷
时间序列策。这个对策包括两个参与人,一个是发送者,一个是
. 时间序列定义接收者,发送者一般来说具有一些接收者所不了解的,
时间序列是按固定的时间间隔对数据采样,按照与参与人的效用或者支付相关的信息。对策分为两个
时间顺序依次排列的一组被观测数据或信息。人们常阶段:第一个阶段,发送者向接收者