文档介绍：第8章固定收益证券计算
固定收益债券定价
(1)bndprice函数
目的: 给固定收益债券定价
格式: [Price,AccruedInt]=bndprice(Yield,CouponRate,Settle,Maturity)
[Price,AccruedInt]=bndprice(Yield,CouponRate,Settle,Maturity,Period,Basis,EndMonthRule,
IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,StartDate,Face)
参数:Yield  半年为基础的到期收益
          CouponRate 分红利率
           Settle 结算日期,时间向量或字符串,必须小于等于到期日
           Maturity 到期日,日期向量
           Period 选择项,年分红次数,缺省值2,可为0,1,2,3,4,6,12
           Basis 选择项,债券的天数计算法。缺省值为0=实际值/实际值,1=30/360,2=实际值/360,3=实际值/365
           EndMonthRule 可选项,月未规则,,缺省1代表是在实际的每个月未
           IssueDate 可选项,发行日期
           FirstCouponDate 可选项,第一次分红日。当FirstCouponDate和LastCouponDate同时出现时,FirstCouponDate优先决定红利发放结构
           LastCouponDate可选项,到期日的最后一次红利发放日。当FirstCouponDate没标明时,LastCouponDate决定红利发放结构。红利发放结构无论LastCouponDate是何时,都以其为准,并且紧接着债权到期日.
          StarDate 可选项,债权实际起始日(现金流起始日)。当预计未来的工具时,用它标明未来的日期,如果没有特别说明StarDate,起始日是settlement date
         Face 面值,缺省值是100
    上面所有的参数必须是1*NUMBONDS或是NUMBONDS*1的向量。当为可选项时,用(〔〕)代替,在向量用NaN填写没说明的输入项。
描述:本函数表明给定日期和半年收益后,计算价格和利息。其中Price是价格,AccruedInt是结算日的利息。Price和Yield有如下公式:
Price+Accrued—Interest=sum(CashFlow*(1+Yield/2)^(-Time))
例8-1
            Yield=[;;]
            CouponRate=
            Settle=’20-Jan-1997’
            Maturity=’15-Jun-2002’
            Period=2
            Basis=0
            [Price,AccruedInt]=bndprice(Yield,CouponRate,Settle,Maturity,Period,Basis)
             Price=
            AccruedInt=
参阅:cfamounts,bndyield
(2)prdisc函数
目的折价债券的价格
格式 Price=prdisc(Settle,Maturity,Face,Discount,Basis)
参数 Settle 作为序列时间号或日期串进入,必须早于或等于到期日。
Maturity 作为日期串进入。
Face 票面价值。
Discount 债券的银行折现率,是分数。
Basis 计算日期的基础。
描述本函数表示返回债券的价格,它的收益率是银行要求的折现率。
例8-2 Settle=’10/14/2000’;
Maturity =’03/17/2001’;
Face=100;
Discount=;