文档介绍：第卷第期科技和产业.,.
正月.,
宏观经济因素、信用风险与压力测试
张梅
福建江夏学院,福州
摘要:通过文献综述发现宏观经济因素波动是导致银行产生信用风险的重要原因之一。美国金融危机以来,我国经济
面临的最主要问题是进出口大幅下降,我国商业银行在这样的宏观经济发生重大变动的情况下面临怎样的信用风险
本文在评介现有的宏观压力测试方法的基础上,提出并用实证证明利用投入产出模型建立宏观压力测试方法可以对出
口大幅下降展开有效的行业内生影响分析并分解到每一个企业身上,从而为银行分析贷款不良率,管控信用风险提供
直接的参考依据。
关键词:宏观经济因素;信用风险;压力测试;投入产出模型
中图分类号:. 文献标志码: 文章编号:———
宏观经济因素与信用风险的关系差,从而影响银行信用风险。建立了
随着金融市场的发展,商业银行的业务范围不断一个银行破产和不良贷款与宏观经济因素的模型,并
扩展,业务内容也越来越复杂。由于这些业务中存在且利用欧洲国家的面板数据进行了实证检验。—
着各种不确定性因素,可能会对商业银行的资本和盈和利用挪威央行的宏观经济模型
利产生不利影响,这种不利影响我们称之为风险。在对总体审慎指标的趋势与发展进行预测,并
《新巴塞尔资本协议》中指出商业银行的主要风险有且建立了评估贷款违约率的宏观信贷方程。—
信用风险、操作风险和市场风险。其中,信用风险是和利用对银行不良贷款在宏观
商业银行在其业务中所面临的最主要和最复杂的风经济波动情境下进行了压力测试。利用芬
险。它是指债务人或金融工具的发行者不能根据信兰的数据分析了银行系统危机对宏观经济因素波动
贷协定的约定条款支付利息或本金的可能性。也就的敏感性,对两者之间的关系进行定量分析。—
是说信用风险是由于借款人违约或其信用质量发生对芬兰金融风险进行实证评估,建立了宏观信
变化而可能给银行带来的损失。贷模型并进行宏观压力测试,揭示了芬兰银行系统贷
导致银行产生信用风险的原因有许多,宏观经济款违约风险与宏观经济波动的相关性。【我国在这方
因素的波动是其中重要原因之一。国际组织和国内面的研究相对比较晚,研究成果也比较少,陈华、伍志
外学者对世纪年代以来各国银行不稳定因素文运用年间的数据对中国银行体系脆弱
尤其是银行危机现象进行了大量研究,发现宏观经济性状况进行了量化分析,结果发现,中国整个银行体
因素波动是导致各国银行不稳定的重要原因之一。系在—年之间有年是不稳定的,尤其是
麦金农认为,宏观经济稳定时,银行经营行为是保守在年和年前后更为突出,银行体系中出现
谨慎的,不会出现不顾风险单方面追求效益的现象。了不稳健的征兆,存在较大的金融风险。可见宏观
但宏观经济出现不稳定因素如实际汇率波动、意料外经济变量成为宏观经济政策影响银行稳定的传导路
通货膨胀等时,政府或明或暗的存款担保,会导致银径。这次金融危机后,我国的专家学者对压力测试的
行产生以高利率对高风险项目贷款的风险行为。这研究成果逐渐丰富起来,但针对宏观经济因素波动与
样在经济上升时可获得高收益,反之出现亏损,严重银行信用风险关系的研究仍然比较少。
时甚至使银行破产倒闭。通过线性回归分衡量和管控信用风险的重要工具——宏