文档介绍：,11月份小麦期货,则收益为()美元。,某交易者卖出净收益是()美元。,大豆现货,套期保值。,某交易所5月份小麦价格()。】价格为()元/吨。()美元。()。,买卖为()港元。()美元/盎司。,某是()点。,某保证金为()元。()元。()美元。,某投机者净收益是()元。()美分/蒲式耳。()美元/盎司。(不考虑佣金),总共盈利()港元。()美分。,某投资者当恒指为()点时,可以获得最大盈利。,某投资者以80点是()点。()元/吨价格将该合约卖出。,保证金为()元。()元。()元。,某交易所的9月最大的是()。,某交易所8月份亏损的是()。()美元/盎司。,一投资者购买合约价值为1000000美元价格为()美元。()美元(忽略佣金成本)。()点。1.【答案】C .1000【解析】小麦合约的盈利为:(-)×5000=750(美元); 玉米合约的盈利为:(-)×5000=250(美元); 因此,投机者的收益为:750+250=1000(美元)。2.【答案】C .2500【解析】净收益=(-)××10=2500(美元)。 3.【答案】A .>-20【解析】当基差走强时,卖出套期保值有净盈利,题中只有A项表示基差走强。 4.【答案】A .,。【解析】由5月份小麦期货价格大于7月份小麦期货价格,可知此市场属于反向市场。反向市场熊市套利策略为卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约。据此可计算: A项的盈利为:(-)+(-)=-(美元); B项的盈利为:(-)+(-)=-(美元); C项的盈利为:(-)+(-)=(美元); D项的盈利为:(-)+(-)=(美元); 由上可知,A项的亏损最大。 5.【答案】A .1761【解析】假设7月30日的11月份铜合约价格为a(元/吨),则: 9月份合约盈亏情况为:17540-17520=20(元/吨); 10月份合约盈亏情况为:17570-a; 总盈亏为:5×20+5×(17570-a)=-100(元); 解得:a=17610(元/吨)。 6.【答案】C .25000【解析