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摘要关键词信用卡风险,信用风险,信用评分法,层次分析法,����回归随着我国信用卡市场的不断发展,信用卡的授信额度也大幅增长,不良贷款额也随之增加,使得信用卡风险的管理成为当代银行风险管理领域重要的组成部分。如何在个人信用卡申请阶段建立合理的风险评估模型以加强信用卡申请时的审批力度,从而达到控制信用风险的的研究具有重要意义和很强的现实性。本文从个人信用卡申请表中的客户信息要表出发,以层次分析法分析影响违约风险的个人客户信息的各项权重,从中挑选中影响个人信用卡违约风险的主要因素,再以实际信用卡客户信息样本为基础建立个人违约风险的回归模型,得出可以利用层次分析法和����回归在个人信用卡申请阶段建立有效的风险评估模型的结论。个人信用卡申请的风险评估
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第�滦髀���选题背景和研究意义速发展,�世纪�年代至�年代在亚太地区日本韩国等新兴发达国家也大力发信用卡于��年起源于美国,于�世纪�年代在美国、英国等欧美国家迅展信用卡产业。在诞生之初,信用卡仅仅是一种推销商品,扩大营业额的商业赊销凭证,现已发展为商业银行向个人或单位发行的提供预付现金和消费信贷,以达到赚取交易费用和透支利息目的的小额信贷支付工具,具有结算转账、信用消费、现金存取等信用支付工具的特征。根据《尼尔报告》���期�械氖�荩���年全年,美国信用卡共发生����亿美元的交易金额,同比增长�ィ�家�锌�交易总金额的�.�ィ蝗毡竟卜⑸����百万笔的信用卡交易笔数,占银行卡交易总量的�%以上。可见信用卡业务已成为国外商业银行个人金融业务的核心产品,其收益在银行利润结构中占据重要比例。��年�拢�夜�渍判庞每ㄔ谥泄��兄楹J蟹⑿校��A斯�谛庞每ㄒ�务的序幕,随着近年来经济的快速发展和对外开放的不断深入,我国商业银行逐渐重视信用卡业务,信用卡业务得到了蓬勃的发展,各发卡银行发卡量大幅上升,市场竞争逐渐开始激烈。根据人民银行统计数据显示,截至��年末,全国信用卡累计发卡量为���谡牛��仍龀���%,人均持有信用卡���牛�渲斜本��上海的信用卡人均拥有量达到��张和���牛�庞每ㄒ滴窳看����诒剩��用卡交易金额�.�万亿元。与此同时,外资银行也以不同方式介入信用卡业务,国外金融机构均加大了对中国市场的渗透。目前几乎所有的外资银行都已提交了开办人民币业务的申请,仅维萨和万事达两家与国内各商业银行推出的各类信用卡就多达百种。【�空庑┦�荻急砻髁宋夜��锌ㄐ幸嫡�诟咚籴绕穑�庞每ㄒ殉晌9��消费信贷的重要方式。据全球著名的管理咨询公司麦肯锡的预测,指数增长将是中国的零售信贷市场的发展趋势,��年度信用卡带来的个人信贷利润将达到��亿元以上,在零售信贷产品中的地位仅次于个人住房贷款,中国信用卡业务作为银行业的核心业务已成为主要利润来源之一。个人消费信贷的蓬勃发展同时带来的是消费信贷的业务风险,商业银行等授信机构在追逐巨额利润的同时,必须也要面对巨大的潜在不良信贷风险。从世界范围个人信用卡申请的风险评估绪论
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看,��年和��年,韩国、中国台湾地区先后爆发过信用卡危机,对其金融体系乃至整体社会经济带来了巨大冲击。以韩国为例,韩国政府于��年开始实施信用卡奖励政策,大力支持发卡机构并鼓励信用卡消费,据金融监管委员会统计,在��年的时候,韩国流通的信用卡总数有�诙嗾牛�堑笔焙ü�丝谧苁�牧�倍还多,***平均持卡��张,私人消费在��年达到了�年以来的最高水平,占到国家����ァ>�梅伤俜⒄沟谋澈笠�刈盼;��萃臣疲����甑缀�国的家庭负债率达�%,已经接近美国的水平;很多消费者无法偿还债务,信用不良者由��年的��蛉松仙����甑��万人【�浚�蹦臧烁鲋饕P庞每ü��的坏账率达�.�ィ��龊ü�艿男庞每ㄕ�翊锏骄H说���万亿韩元,相当于国家����ァ:ü�畲蟮男庞每ü�綥�庞每ü�驹���昃�?魉鸫��万亿韩元,不得不由国家接管,给金融产业带了不可挽回的重创,加重了韩国的经济危机【�。韩国的信用卡危机的原因是多方面的,如市场准入监管薄弱、过于宽松的信贷政策与信用卡条规则管理导致的发卡机构恶性竞争以及缺少信用资信中心,主要由发卡机构依靠信用及债权管理系统和客户评分系统对客户进行管理,无法有效识别优劣客户等等。��年,台湾各银行通过大量发行各种信用卡与现金卡扩大信用支付业务以刺激企业金融业务发展,导致信用卡的发卡量迅速增加,在经济大环境不佳的背景下,许多持卡人过度透支消费,无法偿还,形成庞大的欠债群体“卡奴”,