文档介绍：Eviews 上机计量经济学
(说明:此使用说明专为计量经济学期末考试而作,使用时请勿让老师看到,以免产生不良影响)
一多重共线检验
1 file-new-workfile 在 start 与end 中输入初始与结束年份点OK
2 quick-empty group 将相应的excel数据粘贴进去点name保存一下
3 proc-make estimation 将方程改为正确的形式如此例初始方程修改为点确定点name保存一下
4 显示结果如图
试卷答题格式如下:Y=-++---
(-) () () (-) (-) (-)
R2 (R的平方)= R-2(R杠的平方)= F= .=
再就结果的经济意义做适当分析。
二多重回归修正
1 在窗口 view-correlation(第一个)-common sample 生成相关系数矩阵 name保存一下重点看X1——X5与Y的相关系数越大越好
2 关联度从大到小检验,。例如此例中先检验X1:右键点击eq01-object copy如图点OK,打开eq02 proc-specify/estimate 改为,点确定,由结果
,保留X1。以此类推,得到最终结果, Y=f(X1,X2,X3) ,写前三行。
三序列相关检验
1 P116 ,n=24 k=2 ,5%的,得dl= du= =, du值比较,
规则:若 0<<dl,则存在正自相关;
若dl<<du,则不能确定;
若du<<4-du,则无自相关;
若4-du<<4-dl,则不能确定;
若4-dl<<4,则存在负相关。
此例中 =<dl,故存在正自相关
LM检验在窗口中,view-residual tests- serial correlation LM test…从一阶开始实验,结果如下P值(灰色部分),拒绝H0,则存在序列相关,所以实验二阶。在窗口中,view-residual tests- serial correlation LM test…结果如下
P值(灰色部分),拒绝H0,则存在序列相关,所以继续实验三阶。在窗口中,view-residual tests- serial correlation LM test…结果如下
P值(灰色部分),所以接受H0,不存在序列相关,检验到此为止。结论:原模型存在两阶序列相关性。
四序列相关修正
1 广义差分法在窗口中 proc-specify/estimate…输入模型,确定结果如下
检验通过(与LM法中检验方式相同) 模型 Mt=+*gdp+*AR(1)-(2)
() () () (-)
R2(R方)= R——2(R杠方)= .= 在5%的显著水平下,n=22 k=4,dl= du= ,.>du=,表明经广义差分变换后的模型已不存在序列相关性。
五与原模型比较
1 比较修正后的模型与原模型:总体:R2()(越大也好),赤池信息准则()(越小越好),()(越大越好),回归标准误()(越好越好)。单独变量对总体的贡献程度;标准差()(越小越好),T值()(越大与2越好)。原模型
修正后的模型经比较,修正后的模型优于原模型。
六异方差检验
1 file-new-workfile 选择在中输入变量个数。 quick-empty group 将相应的excel数据粘贴进去点name保存一下。proc-make estimation 将方程改为正确形式,点确定。在窗口中点击View-residuai tests-white……(no cross terms)只看P值(灰色部分),,说明不存在异方差。在窗口中点击View-residuai tests-white……(cross terms)只看P值
(灰色部分),,说明不存在异方差。
七模型预测
八点估计,区间估计()
1 点估计 file-new-workfile 在 start 与end 中输入初始与结束年份点OK quick-em