文档介绍：中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲(2010年版)
编辑:cba01 | 2010-03-22 17:02:11  | 作者: | 来源:  | 浏览:36252次
第1章  风险管理基础
 
风险与风险管理
风险、收益与损失
风险管理与商业银行经营
商业银行风险管理的发展
商业银行风险的主要类别
信用风险
市场风险
操作风险
流动性风险
国家风险
声誉风险
法律风险
战略风险
商业银行风险管理的主要策略
风险分散
风险对冲
风险转移
风险规避
风险补偿
商业银行风险与资本
资本的概念和作用
监管资本与资本充足率要求
经济资本及其应用
风险管理的数理基础
收益的计量
 l 绝对收益
 l 百分比收益率
常用的概率统计知识
 l 预期收益率
 l 方差和标准差
 l 正态分布
投资组合分散风险的原理
第2章商业银行风险管理基本架构
商业银行风险管理环境
商业银行公司治理
商业银行内部控制
商业银行风险文化
商业银行管理战略
商业银行风险管理组织
董事会及最高风险管理委员会
监事会
高级管理层
风险管理部门
其他风险控制部门/机构
 l 财务控制部门
 l 内部审计部门
 l 法律/合规部门
 l 外部监督机构
商业银行风险管理流程
风险识别/分析
风险计量/评估
风险监测/报告
风险控制/缓释
商业银行风险管理信息系统
第3章信用风险管理
信用风险识别
单一法人客户信用风险识别
 l 单一法人客户的基本信息分析
 l 单一法人客户的财务状况分析
 l 单一法人客户的非财务因素分析
 l 单一法人客户的担保分析
集团法人客户信用风险识别
 l 集团法人客户的整体状况分析
 l 集团法人客户的信用风险特征
个人客户信用风险识别
 l 个人客户的基本信息分析
 l 个人信贷产品分类及风险分析
贷款组合的信用风险识别
 l 宏观经济因素
 l 行业风险
 l 区域风险
信用风险计量
客户信用评级
 l 客户信用评级的基本概念
 l 客户信用评级的发展
 l 违约概率模型
债项评级
 l 违约风险暴露
 l 违约损失率
信用风险组合的计量
 l 违约相关性
 l 信用风险组合计量模型
 l 信用风险组合的压力测试
国家风险主权评级
信用风险监测与报告
风险监测对象
 l 单一客户风险监测
 l 组合风险监测
风险监测主要指标
 l 不良资产/贷款率
 l 预期损失率
 l 单一(集团)客户授信集中度
 l 贷款风险迁徙率
 l 不良贷款拨备覆盖率
 l 贷款损失准备充足率
风险预警
 l 风险预警的程序和主要方法
 l 行业风险预警
 l 区域风险预警
 l 客户风险预警
风险报告
 l 风险报告的职责和路径
 l 风险报告的主要内容
信用风险控制
限额管理
 l 单一客户授信限额管理
 l 集团客户授信限额管理
 l 国家与区域限额管理
 l 组合限额管理
信用风险缓释
 l 合格抵质押品
 l 合格净额结算
 l 合格保证和信用衍生工具
 l 信用风险缓释工具池
关键业务流程/环节控制
 l 授信权限管理
 l 贷款定价
 l 信贷审批
 l 贷款转让
 l 贷款重组
资产证券化与信用衍生产品
 l 资产证券化
 l 信用衍生产品
信用风险资本计量
标准法
内部评级法
内部评级体系的验证
经济资本管理
第4章市场风险管理
市场风险识别
市场风险特征与分类
 l 利率风险
 l 汇率风险
 l 股票价格风险
 l 商品价格风险
主要交易产品及其风险特征
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