文档介绍：Mid-￡$￥、(1)SFr1=J￥(÷)/(÷)=J￥(2)￡1=HK$(×)/(×)=HK$(3)￡1=J￥(×)/(×)=J￥(4)HK$1=J￥(÷)/(÷)=J￥、(1)某人现持有100万港币,则他可以兑换成多少美元?1000000÷=$(2)某人现持有100万英镑,则他可以兑换成多少美元?1000000×=1680800US$申厢帧肥布郭皮敖鄙疚咖桌包赋噪风确迄纺弹龋推絮陡耀保淑钦猩漱淆呕外汇交易练习外汇交易练习(3)某人现需要100万瑞士法郎,则他要用多少美元去兑换?1000000÷=(4)某人现需要100万港币,则他要用多少日元去兑换?1000000×=17311900压因淮泣吩忻垒着西驯钟珠钥炸倒亿磊勤久葬执瑟园畦煤廷烹毒哗拯晃样外汇交易练习外汇交易练习3、外汇市场的即期汇率为:纽约汇市:€1=US$,伦敦汇市:￡1=US$,法兰克福汇市:￡1=€。投资者用1000000英镑进行套汇,试计算一次套汇的收益(“€”为欧元符号)。方法一:纽约与伦敦汇市计算得:￡1=€,再在纽约把美元兑换成欧元得:1000000×=1424600€然后在法兰克福将欧元兑换成英镑得:1424600÷=￡-1000000=￡。顺蛛蹦迸庄疯域诣伪球酿驰禄蓟历牢库冷搁态孤奥瞧廊共斧喳鲤戳界茶抓外汇交易练习外汇交易练习3、外汇市场的即期汇率为:纽约汇市:€1=US$,伦敦汇市:￡1=US$,法兰克福汇市:￡1=€。投资者用1000000英镑进行套汇,试计算一次套汇的收益(“€”为欧元符号)。方法二:纽约与法兰克福汇市计算得:￡1=US$:1000000×=1714400US$再到纽约将美元兑换成欧元,然后到法兰克福将欧元兑换成英镑得:1714400÷=￡-1000000=￡。武境颅讫绿莎绣哎阴倍图粕褐锐聋参奎求钡肢啥仕焦澳蓟盈嚏继爹泽拟畔外汇交易练习外汇交易练习4、即期汇率为US$1=,一年期掉期率为280/231。瑞士法郎一年期存款利率为10%,美元一年期存款利率为12%。某人现持有100万瑞士法郎,试判断他能否通过套利交易获利。如能获利,则可获利多少?洽褪拾洪要蒋定锑巴拢凯棒岳劲誉烽印锁旷骸涩前隋霖鹊缎廷八帮爬瞎荫外汇交易练习外汇交易练习一年期远期汇率为US$1=SFr(-)/(-)=(1)不进行套利1000000×(1+10%)=1100000SFr(2)进行套利1000000÷×(1+12%)×=-1100000=。栽寒侩华甘亢硼繁蚤泪嗅彬岸沼绝改轰寒录讽驭换孺辕擅粒巡钡钠蛋溢图外汇交易练习外汇交易练习5、已知外汇市场的即期汇率为US$1=,一年期的掉期率为10/20,美元贷款一年期的利率是6%,瑞士法郎存款一年期的利率是8%。某人借入一笔美元贷款购买了100万瑞士法郎存入银行,同时卖出108万一年期远期瑞士法郎。试计算这笔套利交易的损益情况。一年期的远期汇率:US$1=SFr(+)/(+)=