文档介绍：沪深股市05-10年的日收益率的相关性分析1案例描述现有上海和深圳股市同时期日开盘价、最高价、最低价、收盘价、收益率等数据,跨度为2005年1月至2010年9月,共1327组数据。,部分数据如表1和表2所列:文档收集自网络,仅用于个人学习日期_Date开盘价(元/点)最高价(元/点)最低价(元/点)收盘价(元/点)收益率2005-01---01--01---01--01--01--01---01-(元/点)最高价(元/点)最低价(元/点)收盘价(元/点)收益率2005-01---01--01---01-**********-01--01--01--01-,收益率=(收盘价-开盘价)/开盘价。根据收集到的1327组数据研究沪、深两市日收益率之间的关系,构建二元Copula模型,描述沪、深两市日收益率的相关结构。文档收集自网络,、Y分别表示沪深两市的日收益率。先来确定随机变量X和Y的分布。确定随机变量分布的方法有两种,一种是参数法,另一种是非参数法。文档收集自网络,,首先做出它们的频率直方图。如图1所示:图1沪深两市的日收益率的频率直方图利用Matlab得出X和Y的峰度和偏度如下:xs=-=-==、深两市的日收益率的频率直方图和峰度、偏度的值,得出如下信息:X和Y的偏度都为负,说明